Тема 14. Риски, связанные с продолжительностью жизни и их моделирование

Таблица смертности и основные характеристики, связанные с продолжительностью жизни. Таблица смертности с отбором. Заполнение таблицы смертности с 2-х летним отбором. Средняя продолжительность жизни. Вычисление на основе данных таблицы смертности биометрических показателей: - количество умирающих в возрасте x; - ожидаемая средняя продолжительность жизни лица в возрасте x; - вероятность дожития лица в возрасте x до возраста (x+1); - вероятность смерти в возрасте x; сила смертности и две формы ее аппроксимации. Вычисление для заданной норму доходности и по данным таблицы смертности 6 – видов коммутационных чисел:

a) тройку коммутационных чисел, связанную с : ;

б) тройку коммутационных чисел, связанную с : .

Способ вычисления следующих характеристик: и .

Способ вычисления . Селективные таблицы смертности. Вычисление основных характеристик селективной таблицы для периода отбора года: ; ; ; ; ; ; ; ; . Основные направления практического применения понятий риска, связанных с продолжительностью жизни.

Практические (семинарские) занятия

№ п/п	Номер раздела	Кол-во часов	Тема лабораторного занятия
			Основные понятия, связанные с риском и неопределенностью. Экономический риск.
			Структурная классификация рисков. Примеры.
			Специфические риски на примере банковских и страховых рисков. Основные предпринимательские риски.
			Принципы и процедуры управления риском на предприятии и возможные аспекты построения системы управления риском.
			Необходимые параметры и пороговые значения параметров риска необходимые для идентификация и анализа рисков.
			Методы трансформации и методы финансирования риском как основные методы управления риском.
			Программа управления риском на предприятии.
			Применение теории полезности в задачах оценки риска.
			Биноминальная, пуассоновская и отрицательно биноминальная модели процесса поступления рисков.
			Основные вероятностные распределения, применяемые для описания убытков.
			Имитационное моделирование процесса рисков и размера убытков. Нормальная и нормально степенная аппроксимация рисков. Формула Шуэтта - Несбитта для описания зависимых рисков. Пример ее применения.
			Оценка совокупного убытка от портфеля рисков в моделях индивидуального и коллективного риска
			Деление и передача риска. Оптимизация и моделирование оптимального портфеля рисков.
			Биометрические показателя, связанные с продолжительностью жизни, их оценка и применение
Итого:

Лабораторный практикум

№ п/п	Номер раздела	Кол-во часов	Тема лабораторного занятия
			Оценка стоимости метода трансформации и метода финансирования риском.
			Сравнение рисков. Применение теории полезности в задачах оценки риска.
			Оценки параметров биноминальной, пуассоновской и отрицательно биноминальной модели процесса поступления рисков. Критерии качества подгонки.
			Оценка параметров распределений, применяемых для описания убытков на основе метода моментов и метода максимального правдоподобия.
			Имитационное моделирование процесса рисков и размера убытков. Нормальная и нормально степенная аппроксимация рисков. Формула Шуэтта - Несбитта для описания зависимых рисков.
			Оценка совокупного убытка от портфеля рисков в моделях индивидуального и коллективного риска на основе нормальной аппроксимации и на основе рекуррентных методов расчета. Три принципа распределения совокупного убытка между входящими в портфель рисками.
			Оценка стоимости передаваемой части риска.
			Биометрические показателя, связанные с продолжительностью жизни, их оценка и применение
Итого:

Организация текущего и промежуточного контроля знаний

Контрольные работы

Не предусмотрены

Комплекты тестовых заданий

Не предусмотрены

Самостоятельная работа

3.3.1. Поддержка самостоятельной работы (сборники тестов, задач, упражнений и др.)

Не планируется

Тематика рефератов

Не предусмотрены

3.4. Курсовая работа, её характеристика; примерная тематика

Не предусмотрен

 

3.5. Балльно-рейтинговая система

Итоговый контроль проводится в виде проверки лабораторных работ, результатов практических занятий и сдачи зачета.

Суммарная оценка по результатам усвоения курса складывается из:

· Оценки за ответы на теоретические вопросы на зачете - 50%,

· результатов лабораторных занятий - 30%,

· результатов работы на семинарах -20%.

Балльно- рейтинговая система по результатам работы в течение изучения дисциплины имеет вид:

Вид работ	Кол-во баллов за работу
Лабораторные работы	0÷30
Работа на семинарах	0÷20
Результаты зачета	0÷50
Итого:

 

Итоговая оценка выставляется по результатам выполнения работ в течение курса:

Суммарное кол-во баллов за работы в течение курса	Итоговая оценка
<40	неудовлетворительно
40÷60	удовлетворительно
60÷80	хорошо
>80	отлично