Определение и задачи эконометрики. Место эконометрики в общественных науках

Определение и задачи эконометрики. Место эконометрики в общественных науках

1926 г. норвежский экономист Рагнар Фриш (1895-1973) предложил использовать термин «эконометрика» для обозначения самостоятельной отрасти научных исследований

Развернутое определение эконометрики было дано Рагнаром Фришем во вступительной статье первого номера журнала "Эконометрика" в 1933 г.

Эконометрика – это наука, которая дает конкретное количественное выражение общим (качественным) взаимосвязям экономических явлений и процессов, обусловленным экономической теорией

На основе ЭТ разрабатываются концепции развития изучаемых процессов

С помощью статистики эти процессы выражаются в статистических показателях

Математико-статистические методы позволяют строить модели изучаемых процессов, оценивать их параметры, степень соответствия реальным данным и прогнозировать развитие изучаемого явления

Главное назначение эконометрики – модельное описание конкретных количественных взаимосвязей, существующих между анализируемыми показателями

С современных позиций эконометрику - науку о моделировании экономических явлений, позволяющем прогнозировать их развитие, выявлять и измерять определяющие факторы

Задачи, решаемые эконометрикой, разграничиваются по трем параметрам:

· По конечным прикладным целям

· По уровню иерархии анализируемой системы

· По профилю анализируемой системы

Предмет – экономика в количественном аспекте

Объект– связи, существующие в экономической жизни

Главный инструмент эконометрики – эконометрическая модель

История эконометрических исследований

Предпосылки возникновения эконометрики и этапы развития

· Разработка количественных методов в экономических исследованиях

· Накопление учетно-статистических данных

· Создание современной микро- и макроэкономики

XVII в. - работы политических арифметиков

Зарождение количественного подхода к экономике относится ко второй половине XVII в. и связано со школой политических арифметиков. В трудах ее основателей Вильяма Петти (1623-1687) и Джона Граунта (1620-1674) была провозглашена особенность этого направления: говорить об экономике на языке мер, весов и чисел

Развитие математического направления в статистике

Работы Адольфа Кетле (1786-1874). Создание им "теории среднего человека" и "социальной физики". Он включил в методы познания кривые распределения, средние величины и отклонения от средних; показал могущество статистики в раскрытии социальных законов.

Выявление закономерности формирования потребления: установление пропорциональности отношения полных расходов и расходов на питание (затем расходов на жилье и т. д.) к приросту доходов домашнего хозяйства (работы Эрнста Энгеля (1821-1896), А. Швабе, Е. Слуцкого (1880-1948), А. Боули (1869-1957)).

Анализ закономерности распределения доходов итальянским математиком-экономистом В.Парето (1848-1923) (кривая Парето). Y=A/(x-a)в ст.альфа

Функция Кобба-Дугласа

P=a*L(b1)*K(b2)*e

P – объем произв-ва

L – число занятых

K - капитал

a,b1,b2 – параметры

e – случ.компонента

 

 

Оценка параметров уравнения парной регр

Для оценки параметров функций, линейных по параметрам, используется МНК.

МНК позволяет получить такие оценки параметров, при которых сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от теоретических минимальна:

Для линейных и нелинейных уравнений, приводимых к линейным, решается следующая система относительно a и b:

 

 

Формулы расчета параметров уравнения параной регрессии

a - свободный член уравнения регрессии (пересечение, intercept). Экономически не интерпретируется.

b - наклон линии регрессии (slope) или коэффициент регрессии. Он является мерой зависимости переменной от переменной. В линейном уравнении регрессии параметр является абсолютным показателем силы связи.

Условия применения МНК

· Модель регрессии должна быть линейной по параметрам.

· x – не стохастическая переменная.

· Значения ошибки (остатка)- случайные. Их изменение не образует определенной модели.

· Число наблюдений должно быть больше числа оцениваемых параметров (в 5-6 раз).

· Значения переменной x не должны быть одинаковыми.

Индекс корреляции

Коэффициент корреляции

Св-ва:

· Это стандартизованный коэффициент регрессии

· Сравним для признаков, имеющих различные единицы измерения

· Если связь между y и x отсутствует, то r=0, но r=0 не всегда означает отсутствия связи (связь может быть нелинейной)

· До 0,3 связь слабая

· 0,3-0,5 связь умеренная

· 0,5-0,7 связь заметная

· 0,7-0,9 связь высокая

· 0,9-1,0 связь весьма высокая, близкая к функциональной

Таблица дисперсионного анализа (назначение, построение)

Ист-к вар-ии	df	SS	MS	F
Регр		1120,511	1120,511	21,65
Остаток		310,145	51,69	X
Итого		1430,656	X	X

Интервальный прогноз

Определяется средняя ошибка прогнозного индивидуального значения y:

Строится доверительный интервал прогноза:

Визуальный анализ остатков

Свойства остатков

· Отсутствие связи между остатками и объясняющей переменной.

· Отсутствие связи между остатками и предсказанными значениями.

· Математическое ожидание остатков равно нулю. В выборке.

· Остатки имеют постоянную дисперсию. Дисперсия остатков равна единице. Постоянство дисперсии остатков называют гомоскедастичностью остатков. Если же дисперсия остатков непостоянна, то имеет место гетероскедастичность остатков.

· Остатки не коррелированны между собой.

· Остатки распределены по нормальному закону распределения

 

Компоненты временного ряда

· Тенденция (T)

· Периодические колебания (P)

· Случайные колебания (E)

yt = f (T,P,E)

Для модели Кейнса

Определение и задачи эконометрики. Место эконометрики в общественных науках

1926 г. норвежский экономист Рагнар Фриш (1895-1973) предложил использовать термин «эконометрика» для обозначения самостоятельной отрасти научных исследований

Развернутое определение эконометрики было дано Рагнаром Фришем во вступительной статье первого номера журнала "Эконометрика" в 1933 г.

Эконометрика – это наука, которая дает конкретное количественное выражение общим (качественным) взаимосвязям экономических явлений и процессов, обусловленным экономической теорией

На основе ЭТ разрабатываются концепции развития изучаемых процессов

С помощью статистики эти процессы выражаются в статистических показателях

Математико-статистические методы позволяют строить модели изучаемых процессов, оценивать их параметры, степень соответствия реальным данным и прогнозировать развитие изучаемого явления

Главное назначение эконометрики – модельное описание конкретных количественных взаимосвязей, существующих между анализируемыми показателями

С современных позиций эконометрику - науку о моделировании экономических явлений, позволяющем прогнозировать их развитие, выявлять и измерять определяющие факторы

Задачи, решаемые эконометрикой, разграничиваются по трем параметрам:

· По конечным прикладным целям

· По уровню иерархии анализируемой системы

· По профилю анализируемой системы

Предмет – экономика в количественном аспекте

Объект– связи, существующие в экономической жизни

Главный инструмент эконометрики – эконометрическая модель