Характеристика ризику як економічної категорії.

Характеристика ризику як економічної категорії.

Считают, что термин «риск» - греческого происхождения, который берет начало от слов ridsikon, ridsa – «круча, скала» и связывается, в первую очередь, с появлением опасности или неуверенности в любой сфере хозяйственной деятельности и социально-экономической жизни.

Экономический риск есть возможность наступления потерь (убытка), измеряемых в денежном выражении.

Объект риска - экономическая система, эффективность и условия существования которой точно неизвестны.

Субъект риска– юридическое или физическое лицо, заинтересованное в результатах управления объектом риска и имеющее достаточно полномочий для принятия решений касательно объекта риска.

Признаками экономического риска являются:

· Нежелательность возникновения убытка (потери). Если появление убытка не затрагивает интересы субъекта, связанного с ним, то данный убыток не является риском данного субъекта. Например, потеря отходов пластмассы может быть нежелательна для предпринимателя в том случае, если он намеревался использовать их как вторичное сырье, а может оставить его безразличным. В первом случае мы имеем дело с экономическим риском (так как налицо заинтересованность субъекта в уменьшении убытка), а во втором случае экономический риск данного субъекта отсутствует

· Денежное измерение убытка, которое позволяет количественно оценить возможные риски, а также управлять рисками, используя различные методы и инструменты, на основе принципов экономической эффективности

· Непредсказуемость, случайность возникновения потери. Ситуации, в которых потери возникают наверняка, или наверняка не возникают, в общем случае к рисковым не относятся. Только возможность возникновения убытка, время появления которого предсказать невозможно трактуется как рисковая ситуация

· Возможность возникновения убытка. Например, процесс производства некоторой продукции может сопровождаться возникновением убытков и т.д.

 

Основні фактори ризику.

Экономическому риску, как одной из самых сложных категорий, связанных с результативностью хозяйственной деятельности, присущи следующие черты:

· экономическая природа (риск проявляется на всех этапах предпринимательской деятельности, независимо от ее сферы; он прямо связан с доходностью и экономическими потерями в процессе ведения хозяйства);

· альтернативность (риск предусматривает необходимость выбора из двух или нескольких возможных вариантов решений);

· неопределенность результатов (ожидаемый уровень риска может колебаться в определенном диапазоне, и его следствием могут быть как негативные, так и позитивные результаты);

· колебание уровня риска (степень хозяйственного риска существенно варьирует под воздействием фактора времени, многочисленных объективных и субъективных факторов, которые находятся в постоянной динамике);

· постоянство (полное устранение риска невозможное в результате объективно-субъективной природы данной категории, динамичности риска и тому подобное).

Условия существования риска:

· система стремится достичь определенной цели;

· система избирает путь достижения цели;

Факторы риска - причины или движущие силы, которые порождают рискованные процессы.

Источники риска - конкретные составные элементы факторов, которые предопределяют возможность потерь

 

Основні функції ризику.

Выделяют такие функции риска, как: инновационная, регулятивная, защитная, компенсационная, социально-экономическая и аналитическая.

Инновационная функция

Стимулирование поиска путей нетрадиционного решения проблем, стоящих перед субъектом ведения хозяйства. Большинство предприятий достигает успеха, становятся конкурентоспособными на основе инновационной деятельности, связанной с риском.

Регулятивная функция

Конструктивный аспект. Возможность выполнения риском роли катализатора во время осуществления хозяйственных операций, поскольку он предопределяет новаторский поиск и предпринимательскую активность.

Деструктивный аспект. В условиях неполной информации без надлежащего учета закономерности развития явления риск может стать проявлением авантюризма, субъективизма.

Защитная функция

Юридические и физические лица вынуждены искать средства и формы защиты от нежелательной реализации риска.

Компенсационная функция.

Обеспечивает компенсационный успех (позитивную компенсацию) — дополнительную, сравнительно с плановым уровнем, прибыль в случае успешного результата (реализации шанса).

Социально-экономическая функция.

В процессе рыночной деятельности благодаря риску и конкуренции выделяются (селекционируются) социальные группы эффективных собственников.

Аналитическая функция.

Наличие риска предопределяет необходимость выбора в процессе анализа из альтернативных вариантов наиболее прибыльного варианта с наименьшей степенью риска.

Подводя итог, необходимо отметить, что риск как субъективно-объективная категория является неотъемлемой составляющей любого направления и вида хозяйственной деятельности предприятия. Его влияние следует учитывать в прогнозировании экономических последствий решений, которые принимаются субъектом, а также поведения потребителей, конкурентов.

 

Критерії прийняття рішень за умов ризику: критерії Байєса і Лапласа.

Правило Байєса (критерій математичного сподівання)

Ґрунтується на припущенні, що відомі ймовірності настання можливих станів зовнішнього середовища. Обов’язкова вимога —. Вона означає, що використано всі можливі стани природи, і інших бути не може.

Критерієм вибору служить значення математичного сподівання альтернативи j.

Відповідно до правила Байєса оптимальною вважається альтернатива з більшим значенням математичного сподівання, ніж в інших альтернативах

Критерій Лапласа

Критерій дає змогу відокремити кращий варіант у тому випадку, якщо жодна з умов не має істотної переваги.

Коли немає ніяких підстав вважати, що кожний окремий стан природи більш імовірний, порівняно з іншими, використовують припущення про те, що ймовірність виникнення кожного з можливих станів навколишнього середовища однакова. У такому випадку цінності кожної альтернативи можна обчислити за формулою звичайного середнього арифметичного всіх її можливих оцінок у різних станах природи. Оптимальною є та альтернатива, яка має найбільшу середню оцінку.

 

Політичні ризики в процесі якісного аналізу ризиків підприємницької діяльності..

Політичні ризики тісно пов’язані із соціальними ризиками (їх особливістю є те, що вони багато в чому зумовлюють один одно-го). Політичний ризик передбачає наявність імовірності можливого негативного впливу на діяльність суб’єктів господарювання з боку держави через проведення нею політичного курсу розвитку країни. Цей вид ризику належить до системних ризиків, оскільки суб’єкти підприємницької діяльності не можуть безпосередньо впливати на них для мінімізації втрат у випадку їх реалізації. Але підприємства повинні завжди враховувати політичні ризики у своїй діяльності. Реалізація політичного ризику може бути спричинена здійсненням певних подій політичного характеру:

військові події, виникнення локальних конфліктів, здійснення революцій, переворотів тощо;

загострення внутрішньополітичної ситуації в країні внаслідок проведення глобальних політичних заходів (референдумів, виборів);

зміни в політичному курсі, що проводиться державою (наприклад, націоналізація, відмова нового уряду виконувати зобов’язання, прийняті на себе попереднім, тощо);

зміни геополітичної ситуації (наприклад, введення ембарго (заборони) на відносини з виробниками певних країн, так само як і світового співтовариства стосовно фірм даної країни).

Переваги та недоліки основних методів кількісної оцінки підприємницьких ризиків.

Характеристика ризику як економічної категорії.

Считают, что термин «риск» - греческого происхождения, который берет начало от слов ridsikon, ridsa – «круча, скала» и связывается, в первую очередь, с появлением опасности или неуверенности в любой сфере хозяйственной деятельности и социально-экономической жизни.

Экономический риск есть возможность наступления потерь (убытка), измеряемых в денежном выражении.

Объект риска - экономическая система, эффективность и условия существования которой точно неизвестны.

Субъект риска– юридическое или физическое лицо, заинтересованное в результатах управления объектом риска и имеющее достаточно полномочий для принятия решений касательно объекта риска.

Признаками экономического риска являются:

· Нежелательность возникновения убытка (потери). Если появление убытка не затрагивает интересы субъекта, связанного с ним, то данный убыток не является риском данного субъекта. Например, потеря отходов пластмассы может быть нежелательна для предпринимателя в том случае, если он намеревался использовать их как вторичное сырье, а может оставить его безразличным. В первом случае мы имеем дело с экономическим риском (так как налицо заинтересованность субъекта в уменьшении убытка), а во втором случае экономический риск данного субъекта отсутствует

· Денежное измерение убытка, которое позволяет количественно оценить возможные риски, а также управлять рисками, используя различные методы и инструменты, на основе принципов экономической эффективности

· Непредсказуемость, случайность возникновения потери. Ситуации, в которых потери возникают наверняка, или наверняка не возникают, в общем случае к рисковым не относятся. Только возможность возникновения убытка, время появления которого предсказать невозможно трактуется как рисковая ситуация

· Возможность возникновения убытка. Например, процесс производства некоторой продукции может сопровождаться возникновением убытков и т.д.

 

Основні фактори ризику.

Экономическому риску, как одной из самых сложных категорий, связанных с результативностью хозяйственной деятельности, присущи следующие черты:

· экономическая природа (риск проявляется на всех этапах предпринимательской деятельности, независимо от ее сферы; он прямо связан с доходностью и экономическими потерями в процессе ведения хозяйства);

· альтернативность (риск предусматривает необходимость выбора из двух или нескольких возможных вариантов решений);

· неопределенность результатов (ожидаемый уровень риска может колебаться в определенном диапазоне, и его следствием могут быть как негативные, так и позитивные результаты);

· колебание уровня риска (степень хозяйственного риска существенно варьирует под воздействием фактора времени, многочисленных объективных и субъективных факторов, которые находятся в постоянной динамике);

· постоянство (полное устранение риска невозможное в результате объективно-субъективной природы данной категории, динамичности риска и тому подобное).

Условия существования риска:

· система стремится достичь определенной цели;

· система избирает путь достижения цели;

Факторы риска - причины или движущие силы, которые порождают рискованные процессы.

Источники риска - конкретные составные элементы факторов, которые предопределяют возможность потерь

 

Основні функції ризику.

Выделяют такие функции риска, как: инновационная, регулятивная, защитная, компенсационная, социально-экономическая и аналитическая.

Инновационная функция

Стимулирование поиска путей нетрадиционного решения проблем, стоящих перед субъектом ведения хозяйства. Большинство предприятий достигает успеха, становятся конкурентоспособными на основе инновационной деятельности, связанной с риском.

Регулятивная функция

Конструктивный аспект. Возможность выполнения риском роли катализатора во время осуществления хозяйственных операций, поскольку он предопределяет новаторский поиск и предпринимательскую активность.

Деструктивный аспект. В условиях неполной информации без надлежащего учета закономерности развития явления риск может стать проявлением авантюризма, субъективизма.

Защитная функция

Юридические и физические лица вынуждены искать средства и формы защиты от нежелательной реализации риска.

Компенсационная функция.

Обеспечивает компенсационный успех (позитивную компенсацию) — дополнительную, сравнительно с плановым уровнем, прибыль в случае успешного результата (реализации шанса).