Положение банка росси « о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам по ссудной и приравненной к ней задолженности» 20. 03. 2004

Каждый банк разрабатывает внутреннее положение об оценке кредитных рисков. В этом положении обязательно содержится система оценки кредитного риска, порядок оценки кредитов, характеристика процедуры принятия и исполнения решений по формированию резервов, спасительная и т.д.

Оценка кредитного риска проводится по каждому заемщику на основе профессионального суждения, оно выносится по результатам анализа деятельности заемщика.

Критерии:

1. Уровень финансового состояния заемщика. Перечень показателей оценки финансового состояния банк определяет самостоятельно, в обязательном порядке должно быть оценено финансовое состояние заемщиков, чьи кредиты составляют 5 и более % от собственного капитала банка. Финансовое состояние может быть оценено как: хорошая, средняя, плохое.

· Хорошее, если анализ финансового состояния и другие сведения о заемщике свидетельствуют о стабильности производства, положительной величине чистых активов, рентабельности, платежеспособности, а также отсутствуют какие либо сведения говорящие о том, что в перспективе финансовое состояние заемщика может ухудшится.

· Финансовое состояние не может быть оценено как хорошее если, в отношении заемщика, выявлено хотя бы одно из обстоятельств:

- Наличие текущей картотеки неоплаченных расчетных документов.

- Наличие задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами.

- Наличие задолженности по зарплате и т.д.

· Среднее, если отсутствуют прямые угрозы текущему финансовому состоянию, но имеют место негативные явления, которые в ближайшей перспективе могут привести к финансовым сложностям

· Плохое, если заемщик признан банкротом или он признан устойчиво неплатежеспособным или имеют место сведения о негативных явлениях, которые, могут привести к банкротству.

2. Качество обслуживания заемщиком долга по ссуде:

· Хорошее, если погашение задолженности осуществляется своевременно и в полном объеме. Если имеется единичный случай просроченных платежей в течении последних 180 календарных дней. При оценки ссуды до определенного договором сроке выплате процентов и суммы основного долга обслуживание долга может быть оценено как хорошее только при хорошем финансовом положении заемщика.

· Только как плохое, при плохом фин положении заемщика. Исходя из финансового положения заемщика и обслуживания долга по ссуде кредиты могут быть отнесены к одной из 5 категорий качества:

- Стандартные, кредитный риск отсутствует

- Нестандартная, умеренный кредитный риск

- Сомнительные ссуды, кредитный риск значительный

- Проблемные ссуды, высокий кредитный риск

- Безнадежные ссуды.

Обслуживание долга/ Финансовое положение	Хорошее	Среднее	Плохое
Хорошее	1 категория	2 категория	3 категория
Среднее	2 категория	3категория	4категория
Плохое	3категория	4категория	5категория

 

3. Определение категории ссуды может быть скоректировано в зависимости от представленного заемщиком обеспечения.

4. Каждый банк должен создавать резерв ссуд. По результатам проведенных классификаций определяется величина расчетного резерва. Если ссуда стандартная, то резерв создается в размере 0%, если нестандартная ссуда от 1-20%, сомнительная ссуда от 21-до50%, проблемная от 51-100%, безнадежная -100%

(110И инструкция ЦБ Р, об обязательных нормативах КБ) Ликвидность банка – его способность обеспечивать своевременное и полное выполнение денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов.

Факторы ликвидности КБ:

- Внешние: случайные факторы, они вызваны резкими изменениями конъюнктуры рынка, сезонные, циклические

- Внутренние: достаточность собственного капитала, структура обязательств банка, сбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам, структура активов, качество банковского менеджмента

Регулирование ликвидности КБ банком России (110И инструкция ЦБ Р, об обязательных нормативах КБ) в ней ЦБ устанавливает обязательные для выполнения КБ –ми нормативы

Н2 – норматив мгновенной ликвидности = высоко ликвидные активы – это активы которые должны быть получены в течении ближайшего календарного дня или могут быть востребованы банком незамедлительно / обязательства до востребования – об-ва которые вкладчики или кредиторы могут предъявить требование о незамедлительном погашении. Минимально допустимое значение Н2 – 15%

Норматив текущей ликвидности Н3 = активы которые должны быть получены банком или могут быть востребованы в течении 30 дней / обязательства до востребования и обязательства сроком исполнения в течении 30 ближайших дней. Минимальный – 50%

Норматив долгосрочной ликвидности Н4 = кредитные требования со сроком до даты погашения свыше 365 календарных дней/ К -собственный капитал банка + обязательства банка по кредитам и депозитам полученным банком с оставшимся сроком погашения свыше 365 дней. Максимальное значение – 120%

 

Инновации в управлении коммерческими банками.

Инновация(по шумпетеру) - изменение с целью внедрения и использование новых видов потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и организаций промышленности.

Инновация(по кантаровичу) - научное открытие или изобретение, имеющее практическое применение и удовлетворяющее социальным, экономическим и политическим требованиям, дающее эффект в соответствующих областях.

Материально-технические

-Инновации продукта

-Инновация процесса

 

 

Все разнообразие инноваций можно классифицировать по ряду признаков:

1. По степени новизны

 

2. По объекту применения:

a. Продуктовые

b.Технологические

c. Процессные

d. Комплексные

3. По масштабам применения:

a. Отраслевые

b.Межотраслевые

c. Региональные

d. В рамках банка

4. По причинам возникновения:

a. Реактивные

b. Стратегические

5. По эффективности:

a. Экономическая

b. Социальная

c. Экологическая интегральная

Свойства:

a) Новизна

b) Удовлетворение рыночного спроса

c) Коммерческая реализуемость

 

3 группы процессов:

Простой внутреорганизационный- процесс, предполагающий создание и использование инноваций в рамках одного и того же банка

Простой межорганизационный процесс- предусматривает формирование нового банковского продукта, предназначенного для продвижения на рынке в качестве предмета купли-продажи

Расширенный процесс – связанный с формированием комплексного банковского продукта

Внедрение инноваций:

1. Постановка цели

2. Планирование

3. Определение условий и организация

4. Исполнение

5. Руководство

 

 

Стратегии:

· Наступательная (применяется в банках, основывающих свою деятельность на принципах предпринимательской конкуренции, данная стратегия основана на создании радикальных инноваций и сопровождается большими вложениями банка в развитие инноваций)

· Оборонительная (направлена на удержание конкурентных позиций банка на уже имеющихся рынках, основная задача направлена на оптимизацию соотношения затраты/результат в инновационной деятельности)

· Имитационная (применяется в банках, имеющих сильные рыночные позиции в области, суть такой стратегии сводится к копированию основных потребительских свойств, инноваций, разработанных другими банками или организациями)

· Стратегия ниш (направлена на развитие инноваций, нацеленных на удовлетворение потребностей, узкого сегмента рынка)

Процесс выбора стратегии:

1. Определение текущей стратегии

2. Анализ портфеля бизнесов

3. Выбор стратегии

Факторы инновационного процесса:

· Внешние, делятся:

a. По масштабу деятельности

b. Степень разнообразия предлагаемых продуктов

c. Характеру и природе изменений в структуре собственности банка

d. Структура и направление деятельности кредитной организации

e. Выявленные кредитной организацией рыночные возможности

f. Отношение кредитной организации к внешним угрозам

· Внутренний фактор:

a. Цели кредитной организации

b. Структура распределения ресурсов

c. Финансовая политика

d. Степень концентрации инновационной деятельности

В мировой банковской практике происходят следующие инновационные изменения:

· Высококвалифицированные индивидуальные консультации

· Самообслуживание

· Сочетание новых и инновационных технологий

· Дистанционное обслуживание

· Телефонные центры

· Использование интернет

· Виртуальные банковские технологии

· Рассредоточение и организационное разделение банка на 3 элемента

a. Распространение услуг

b. Производственная часть

c. Портфельный банк

· Технологическая перестройка, мидл и бэк офис

· Изменение в квалификации работников (продукт-менеджер, спец по транзакциям,

· Новые банковские продукты

· Новые автоматы самообслуживания

· Оптимизация банковской сети

· Комплексное использование новых информационных и коммуникационных технологий для электронного и традиционного маркетинга

В зависимости от характера внутреннеорганизационных связей выделяют следующие виды бюрократических организационных структур:

· Функциональная

· Линейная

· Линейно-функциональная

· Дивизиональная:

a. Структуры, ориентированные на предоставление различных видов банковских продуктов

b. Структуры, ориентированные на различные группы потребителей

c. Региональные организационные структуры

В зависимости от характера внутреннеорганизационных связей выделяют следующие виды органических организационных структур:

· Матричная

· Процессная

· Бригадная

· Правомерная

Управление идеями – управленческий процесс, целью которого является поиск, оценка, поддержка и реализация перспективных идей.

Типы управления идеями:

· Система предложений

· Команда непрерывного совершенствования

· Политика открытых дверей

· Новые венчурные команды

· Инкубатор идей

· Выдвижение идей и реализация их в масштабах банка

· Инновационные команды

· Катализатор инноваций

Система предложений строится на том, что рядовым сотрудникам нагляднее видны недостатки, которые можно усовершенствовать.

Команды непрерывного совершенствования в отличие от системы предложения опираются на коллективное творчество и работу в команде.

Политика открытых дверей состоит в том, что рядовые сотрудники банка получают возможность доводить свои идеи по усовершенствованию банка в обход служебной иерархии.

Новые венчурные команды представляют собой целевую команду, основной задачей которой является поощрение идей, поиск перспективных решений.

Инкубатор идей -выражается в создании децентрализованного подразделения, разрабатывающего радикальные инновации и передающего готовые решения в головную организацию для их оценки и внедрения.

Выдвижение идей и реализация их в масштабах банка – целью данной системы является использование инновационного потенциала всех сотрудников банка

Инновационные команды - образуется в результате создания в масштабах банка сети работников, обладающих сильными новаторскими способностями, которые призваны находить и поддерживать новые перспективные идеи.

Катализатор инноваций – данная система формирует структуру, в которой идеи не покидают пределов подразделения – инициатора инноваций.