Отрицательная ковариация доходностей двух акций портфеля

Выберите один ответ:

a. Нет правильного ответа

b. Может быть, если дисперсии случайных ошибок также отрицательны

c. Может иметь место для случая хорошо диверсифицированного портфеля

d. Не может иметь места никогда

Рыночный риск финансового актива измеряется:

Выберите один ответ:

a. Дисперсией

b. Коэффициентом вариации

c. Средним квадратичным отклонением

d. «бета» - коэффициентом

 

Снижение ставки процента как фактор активизации инвестиций:

Выберите один ответ:

a. нет правильного ответа

b. не имеет объективные пределы, поскольку на определенном этапе снижения процентной ставки возрастают предпочтения экономических агентов к хранению денег в более ликвидной наличной форме (теория ликвидности Дж.М. Кейнса) и увеличивается отвлечение средств в сферу спекуляций ценными бумагами

c. вопрос сформулирован некорректно

d. имеет объективные пределы, поскольку на определенном этапе снижения процентной ставки возрастают предпочтения экономических агентов к хранению денег в более ликвидной наличной форме (теория ликвидности Дж.М. Кейнса) и увеличивается отвлечение средств в сферу спекуляций ценными бумагами

Индекс инфляции равен:

Выберите один ответ:

a. 1+темп инфляции

b. 1-темп инфляции

c. 1/темп инфляции

d. нет правильного ответа

 

В рыночной модели «бета» показывает изменчивость ожидаемой доходности ценной бумаги относительно:

Выберите один ответ:

a. Доходности эффективности портфеля

b.

Средней доходности портфеля из одной ценной бумаги

c. Биржевого индекса

d. Доходности рыночного портфеля

«Бета» инвестиционного портфеля определяется как:

Выберите один ответ:

a. Среднее арифметическое значений «бета» - коэффициентов активов, входящих в состав портфеля

b. нет правильного ответа

c.

Средневзвешенное арифметическое значение величин «бета» - коэффициентов активов, входящих в состав портфеля

d. Среднее геометрическое значений «бета» - коэффициентов активов, входящих в состав портфеля

 

Если безрисковая ставка составляет 10%, ожидаемая доходность рынка 20%, «бета»-коэффициент портфеля 0,8, то ожидаемая доходность инвестиционного портфеля составляет:

Выберите один ответ:

a. 24%

b. 30%

c. 26%

d. 18%

 

Пассивное управление портфелем ценных бумаг представляет собой:

Выберите один ответ:

a. Создание портфеля акций

b. Создание портфеля на краткосрочных ценных бумаг

c.

Создание портфеля на длительную перспективу

d.

Управление через посредника

К капитальному инвестированию относят:

Выберите один ответ:

a. перепрофилирование

b. нет правильного ответа

c. инновационное инвестирование в нематериальные активы

d. инвестирование прироста оборотных активов

С позиций стратегического менеджмента выделяются обычно следующие основные группы объектов стратегического управления:

Выберите один ответ:

a. предприятие, сегмент и структурное подразделение

b. предприятие в целом, стратегическая зона хозяйствования и стратегическая хозяйственная единица

c. нет правильного ответа

d. предприятие в целом

 

Инвестиционные портфели принято классифицировать по степени риска и:

Выберите один ответ:

a. По количеству входящих в них ценных бумаг

b. В зависимости от источника доходов по ценным бумагам портфеля

c. По реакции на темпы инфляции

d. Длительности холдингового периода

 

Если инвестор сформировал «портфель роста», то он рассчитывает на рост:

Выберите один ответ:

a. Темпов инфляции

b. курсовой стоимости ценных бумаг портфеля

c. Количества ценных бумаг в портфеле

d. ВВП

 

В модели Марковица для оценки инвестором эффективности вложения денег в портфель акций используются:

Выберите один ответ:

a. Ожидаемая доходность и темп инфляции

b. Ожидаемая доходность и дисперсия доходности акций портфеля

c.

Дисперсия доходности акций портфеля и темп инфляции

d. Ковариация и коэффициент корреляции доходности акций портфеля