Что такое мультиколлинеарность?

Точная или стохастическая линейная зависимость между экзогенными и эндогенными переменными,

Точная или стохастическая линейная зависимость между экзогенными переменными.

Нет верного ответа.

Точная или стохастическая линейная зависимость между значениями случайной переменной.

 

Какое из перечисленных утверждений не является условием Гаусса-Маркова?

Для любых двух наблюдений не должно быть систематической связи между значениями случайных отклонений

Дисперсия случайного отклонения постоянна для всех наблюдений.

Случайное отклонение должно иметь постоянное ненулевое математическое ожидание.

Случайное отклонение должно быть независимо от объясняющих переменных.

Вопрос

Какие характеристики обеспечивает взвешенный метод наименьших квадратов?

Все ответы верны.

Несмещенность оценок в условиях непостоянства дисперсии случайных отклонений,

Эффективность оценок в условиях непостоянства дисперсии случайных отклонений.

Состоятельность оценок в условиях непостоянства дисперсии случайных отклонений.

Какое распределение имеет h-статистика?

распределение Стьюдента;

нормальное распределение;

распределение Фишера;

распределение Дарбина;

 

Вопрос:

 

 

Тест 3

Выберите правильное утверждение, сделанное на основе анализа коррелограммы

Временной ряд является ^гбелым шумом^г

Временной ряд является нестационарным

Временной ряд является стационарным

Временной ряд имеет нормальное распределение

 

Выберите истинные утверждения

Для принятия решения о построении модели Бокса-Дженкинса ARIMA(2,1,0) необходимо, чтобы на коррелограмме временного ряда функция ACF экспоненциально убывала, а функция PACF имела два 'выступающих^г первых лага,

Тесты 'единичного^г корня применяются для проверки нормальности распределения временного ряда

Нестационарные временные ряды называются неинтегрированными

Для стационарных временных рядов корректно применение традиционных методов построения регрессионных моделей

 

По результатам теста ADF для временного ряда агрегата МО определите его спецификацию_г укажите является ли он стационарным

Стационарен С_г3

Стационарен С,7

Нестационарен С,7

 

Проинтерпретированы результаты проверки теста Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина для ряда переводных депозитов населения РБ. Выберите правильные с вашей точки зрения варианты,

Временной ряд LDP стационарен для 1% уровня, спецификация -константа,

Временной ряд LDP нестационарен для 1% уровня, спецификация ряда –тренд

Временной ряд LDP нестационарен на 5% уровне, спецификация ряда -тренд.

Временной ряд LDP стационарен на 5% уровне, спецификация ряда -тренд.

Временной ряд LDP стационарен для 1% уровня, спецификация -тренд,

Выберите истинные утверждения

При тестировании модели Бокса-Дженкинса ARMA на адекватность требуется, чтобы остатки модели не являлись ^“белым шумом^”,

При исследовании вопроса нестационарности временных рядов пользуются тестами Грэйнджера и Льюнга-Бокса,

Нестационарные временные ряды, стационарные в первым разностях, называются интегрированными первого порядка.

При построении коинтеграционного соотношения по Йохансону для временных рядов строится модель векторной регрессии,

 

 

Выберите истинные утверждения

В тесте Квятковского-Филлипса-Шмидта-Шина проверяются две спецификации -с наличием тренда и константы и только константы.

Для нестационарных временных рядов, интегрированных первого порядка, модель, построенная по их первым разностям называется коинтеграционным соотношением по Энглу-Грэйнджеру.

Тест Филлипса-Перрона для проверки нестационарности используется в том случае, если для временного ряда характерна автокорреляция.

Критические точки для теста единичного корня¹" ADF имеют распределение Стьюдента.