Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска




ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска



 

Сущность неопределенности и риска.Принимаемые управленческие решения всегда спроектированы в будущее, поэтому ЛПР в момент при­нятия решения часто не может с абсолютной уверенностью знать, как будут развиваться события, как будет изменяться ситуация. Иными сло­вами, в момент принятия управленческого решения значителен эле­мент неопределенности и риска.

Рискэто возможная опасность по­терь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Это историческая и экономи­ческая категория. Таким образом, принятие решений в условиях риска означает выбор варианта решения в условиях, когда каждое дей­ствие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно определя­емую вероятность появления.

Как историческая категория риск представляет собой осознанную человеком возможную опасность. Это свидетельствует о том, что риск исторически связан со всем ходом общественного развития.

Как экономическая категория риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти.

Неопределенностьэто неполнота или недостоверность информа­ции об условиях реализации решения, наличие фактора случайности или противодействия. Таким образом, принятие решения в ус­ловиях неопределенности означает выбор варианта решения, когда одно или несколько действий имеют своим следствием множество частных исходов, но их вероятности совершенно не известны или не имеют смыс­ла.

Риск предпринимателя количественно характеризуется субъектив­ной оценкой вероятной (т.е. ожидаемой), величины максимального и минимального дохода (убытка) от данного вложения капитала. При этом, чем больше диапазон между максимальным и минимальным до­ходом (убытком) при равной вероятности их получения, тем выше сте­пень риска.

Риск представляет собой действие в надежде на счастливый исход по принципу «повезет — не повезет». Принимать на себя риск предпри­нимателя вынуждает прежде всего неопределенность хозяйственной ситуации, т.е. неизвестность условий политической и экономической обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и перспектив из­менения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень риска.

Неопределенность хозяйственной ситуацииобусловливается следу­ющими факторами: отсутствием полной информации, случайностью, противодействием.

Отсутствие полной информации о хозяйственной ситуации и перс­пектив ее изменения заставляет предпринимателя искать возможность приобрести недостающую дополнительную информацию, а при отсут­ствии такой возможности начать действовать наугад, опираясь на свой опыт и интуицию.

Случайность во многом определяет неопределенность хозяйствен­ной ситуации. Случайность — это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, и поэтому ее заранее нельзя предвидеть и спрогнози­ровать. Однако при большом количестве наблюдений за случайно­стями можно обнаружить, что в мире случайностей действуют опреде­ленные закономерности. Математический аппарат для изучения этих закономерностей дает теория вероятности. Случайные события стано­вятся предметом теории вероятности только тогда, когда с ними связы­ваются определенные числовые характеристики — их вероятности.

Противодей­ствие также во многом определяет неопределенность хозяйственной ситуации. На любое действие всегда имеется противодействие. К про­тиводействиям относятся катастрофа, пожар и другие природные явле­ния, война, революция, забастовка, различные конфликты в трудовых коллективах, конкуренция, нарушения договорных обязательств, из­менение спроса, аварии, кражи и т.п. Предприниматель в процессе сво­их действий должен выбрать такую стратегию, которая позволит ему уменьшить степень противодействия, что, в свою очередь, снизит и сте­пень риска.

Существуют различные характеристики риска, описыва­ющие его как действие наудачу, образ действий в неопреде­ленной обстановке, вероятность возникновения убытка или снижения дохода по сравнению с прогнозируемым вариан­том.

Данные характеристики позволяют выделить следующие признаки рисковых ситуаций:

1) нет уверенности в достижении поставленной цели или запланированного показателя — вероятностный характер последствий принятого решения;

2) возможно определить величину потенциального ущерба или выигрыша;

3) имеется альтернативность выбора (рисковать или нет);

4) имеется возможность управления риском, т. е. снижать вероятность его возникновения и размер потерь;

5) реализация управленческого решения производится в ожидании успеха.

 

Риск при разработке управленческого реше­ния — это деятельность по преодолению неопределенности в условиях выбора альтернатив при условии наличия возмож­ности количественной и качественной оценки вероятности достижения поставленных целей. Источником риска являет­ся отсутствие знаний о будущих переменах.

Любой риск характеризуется такими элементами, как не­определенность события, наличие отклонений от поставлен­ной цели (запланированного результата) и небезразличность, т. е. риск должен задевать отдельное лицо, организацию или отдельный процесс, в отношении которых принимается уп­равленческое решение.

Риск существует только при возможной многовариантно­сти развития событий. Например, могут изменяться цены на сырье и материалы, уровень инфляции, спроса и т. д.

Реализация рискового события приводит к трем возмож­ным экономическим результатам:

— отрицательный результат (выражается в виде ущерба, убытка);

— нулевой результат (не происходит отклонения от постав­ленной цели или запланированных результатов);

— положительный результат (выгода, прибыль).

Строго говоря, рисковой может быть названа ситуация, при которой хотя бы один исход развития событий должен быть нежелательным, так как только отрицательный резуль­тат вызывает необходимость мероприятий по снижению или предотвращению риска. Например, действия конкурентов приводят к снижению объемов продаж, а следовательно, по­терям доходов предприятия.

Классификация рисков. Под классификацией рисков следует пони­мать распределение риска на конкретные группы по определенным при­знакам для достижения поставленных целей. Научно обоснованная классификация рисков позволяет четко определить место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов, приемов управления риском, так как каждому риску соответствует своя система приемов управления риском.

В зависимости от возможного экономического результа­та решения риски делятся на чистые и спекулятивные (рисунок 3).

 

 

Рис. 3. Классификация рисков

 

Большинство экономических оценок и управленческих решений носят вероятностный, многовариантный характер. Поэтому ошибки и просчеты — вещь обычная, хотя и не­приятная. Однако менеджер всегда должен стремиться учитывать возможный риск и предусматривать определенные меры для сни­жения его уровня и компенсации вероятных потерь. В этом, собст­венно, и заключается сущность управления риском. Вопросами теории управления риском занимается риск-менедж­мент.

Риск-менеджмент— специальная форма предпринимательской деятельности. Осуществляют ее профессиональные институты специа­листов, страховые компании, финансовые менеджеры. Главная цель риск-менеджмента — добиться, чтобы в самом худшем случае речь могла идти об отсутствии прибыли, но никак не о банкротстве организации. Международный опыт бизне­са свидетельствует, что причиной большинства банкротств являют­ся грубые ошибки и просчеты в менеджменте. Поэтому предпри­ниматели и менеджеры должны уделять особое внимание эффек­тивному управлению риском.

Основные приемы риск-менеджмента при принятии управленческих ре­шений:

– избежание риска — уклонения от мероприятия, связанного с рис­ком;

– удержание риска — оставление риска за инвестором (предпола­гая покрытие возможных убытков за счет резервных средств инвестора);

– передача риска — передача ответственности за риск, например, страховой компании;

– снижение степени риска — уменьшение вероятности потерь и сокращение ожидаемого их объема.

Способы управления рисками можно разделить на два основных направления, различающихся как целями, так и применяемыми инструментами воздействия:

1) методы предупреждения и ограничения риска;

2) методы возмещения потерь.

К первому направлению (методы предупреждения и ограничения риска), преследующему цель снизить уровень риска, можно отнести следующие методы:

1) тщательную предварительную экспертизу вариантов прини­маемого решения и оценку соответствующих уровней риска;

2) распределение риска — привлечение к процессу осуществле­ния решения нескольких участников, каждый из которых принима­ет на себя определенную долю риска. При этом уровень риска, приходящийся на одного участника, естественно, снижается. Этот метод часто применяется при финансировании крупных проектов, например синдицированный банковский кредит, долевое финанси­рование строительных объектов и т.п.;

3) лимитирование риска — установление предельных сумм из­держек, связанных с определенным решением, например макси­мального размера кредита;

4) использование различного рода гарантий и залоговых опера­ций для обеспечения выполнения обязательств должника;

5) диверсификацию рисков:

– инвестирование капитала организации в различные виды дея­тельности (рекомендуется не менее 12 компаний);

– инвестирование в различные виды ценных бумаг (оптималь­ной величиной считается 8—20 видов);

– оптимизацию структуры инвестиционного портфеля (1/3 — крупные фирмы, 1/3 — средние, 1/3 — мелкие);

– дублирование поставщиков (как минимум два поставщика, а лучше — три-четыре);

– разделение партий (как минимум две партии) при транспор­тировке ценного груза;

– сбыт товаров" и услуг на нескольких рыночных сегментах (различные категории потребителей, клиентов, разные регио­ны и т.п.);

– хранение ценностей в разных местах и т.д.;

6) ориентацию на среднюю норму прибыли (доходность), так как погоня за более высокой прибылью резко увеличивает риск;

7) применение эффективных систем контроля, позволяющих своевременно выявлять и предотвращать возможные потери.

Ко второму направлению (методы возмещения потерь), имеющему цель компенсировать причиненный организации ущерб, следует отнести такие методы управления риском, как резервирование и страхование:

1) резервирование (самострахование) — создание специальных страховых или ре­зервных фондов. Так, например, акционерные общества в соответ­ствии с законом «Об акционерных обществах в Российской Феде­рации» обязаны создавать резервный фонд, предназначенный для покрытия возможных убытков и погашения облигационных займов в случае недостатка прибыли. Кроме того, если это предусмотрено уставом, может создаваться специальный фонд для выплаты диви­дендов по привилегированным акциям;

2) страхование рисков в страховых организациях. Этот способ предполагает заключение договоров страхования различных ком­мерческих рисков, имущества, гражданской ответственности и т.п.

 

Теория игр все шире проникает в практику экономических решений и исследований. Ее можно рассматривать как инструмент, помогающий повысить эффек­тивность плановых и управленческих решений.

Математический аппарат для выбора стратегии в конфликтных си­туациях дает теория игр. Она позволяет предпринимателю или менед­жеру лучше понимать конкурентную обстановку и свести к минимуму степень риска. Анализ с помощью приемов теории игр побуждает пред­принимателя (менеджера) рассматривать все возможные альтернативы как своих действий, так и стратегии партнеров, конкурентов. Формали­зация данного процесса позволяет улучшить понимание проблем в це­лом. Таким образом, теория игр — собственно наука о риске. Теория игр позволяет решать многие экономические проблемы, связанные с выбо­ром, определением наилучшего положения, подчиненного только не­которым ограничениям, вытекающим из условий самой проблемы.

Основные понятия теории игр.В теории используются следующие понятия:

– игра — упрощенная формализованная модель реальной конф­ликтной ситуации. Математически формализация означает, что выработаны определенные правила действия сторон в процессе игры: варианты действия сторон; исход игры приданном вариан­те действия; объем информации каждой стороны о поведении всех других сторон. Одну играющую сторону при исследовании операций может представлять коллектив, преследующий неко­торую общую цель. Однако разные члены коллектива могут быть по-разному информированы об обстановке проведения игры. Выигрыш или проигрыш сторон оценивается численно, другие случаи в теории игр не рассматриваются, хотя не всякий выигрыш в действительности можно оценивать количественно;

– игрок — одна из сторон в игровой ситуации;

– стратегия игрока — правила действия игрока в каждой из воз­можных ситуаций игры. Существуют игровые системы управле­ния — системы, процесс управления в которых рассматривается как игра;

– платежная матрица — матрица эффективности, матрица иг­ры. Она включает все значения выигрышей (в конечной игре). Пусть игрок 1имеет тстратегий Аi, а игрок 2n стратегий Вj(i=1,т; j=1,n). Игра может быть названа игрой т хп.Пред­ставим матрицу эффективности игры двух лиц с нулевой суммой, сопроводив ее необходимыми обозначениями (таблица 1).

Таблица 1

Платежная матрица

Игрок 1, Аi Игрок 2, Вj
B1 B2 Bn αi
A1 а11 а12 а1n α1
A2 а21 а22 а2n α2
Am аm1 аm2 аmn αm
βj β1 β2 βn  

 

В данной матрице элементы аij(значения выигрышей игрока) могут означать и математическое ожидание выигрыша (среднее значение), если выигрыш — случайная величина. Величины αi, i=1,т - минимальные (максимальные) значения элементов аij по строкам иβj, j=1,n — мак­симальные — по столбцам.

 

При разработке и принятии управленческого решения в условиях неопределенности всегда неизбежен элемент рис­ка, наличие которого проистекает из исходной неопределен­ности информации о состоянии среды, в которой предстоит реализация решения. Теория игр и статистических решений содержит достаточный арсенал методов, позволяющих при­нимать решения в условиях неопределенности. В условиях, когда отсутствуют данные о вероятности, но существует от­даленная возможность оценки результатов действий, также используются специальные приемы:

1. Критерий математического ожидания.

2. Критерий Лапласа — «ориентируйся на среднее».

3. Критерий Вальда (наибольшая осторожность или край­ний пессимизм) — «рассчитывай на худшее».

4. Критерий Сэвиджа (минимизация большого риска) — «рассчитывай на лучшее».

5. Критерий крайнего оптимизма — «верь в удачу» (максимакс).

6. Критерий Гурвица — «компромисс, или критерий пес­симизма-оптимизма».

При реализации данных приемов предполагается, что принятие и реализация управленческих решений проводят­ся в условиях разного состояния среды Sj, количество кото­рых можно подсчитать, — количество Sjконечно и равно п. Все возможные состояния известны, неизвестно только, ка­кое состояние будет иметь место в условиях, когда планиру­ется реализация принимаемого управленческого решения.

Будем также считать, что множество управленческих ре­шений (стратегий) Riтакже конечно и равно т.

Допустим, каждому управленческому решению Riи каж­дому возможному состоянию среды Sjсоответствует резуль­тат (исход) Vij,определяющий результат (выигрыш, полез­ность) при принятии (выборе) j-го решения и реализации i-го состояния.

В ряде случаев в качестве результатов рассматривается матрица рисков || rij||.

 

Содержание и особенности использования указанных критериев.

1. Критерий математического ожидания является первич­ным при использовании приемов принятия решений в условиях неопределенности и риска. Он предназначен для выбора оптимальной стратегии поведения, т.е. пригоден для принятия серии решений.

Математическое ожидание является средним значением случайной величины и может быть рассчитано по формуле:

,

где Pij – вероятность реализации i – го варианта j – й ситуации.

 

2. Критерий Лапласа – «ориентируйся на среднее».

Применяется тогда, когда равновероятны все состояния среды.

 

3. Критерий Вальда (критерий максимина, крайнего пессимизма) - «рассчитывай на худшее». Оптимальной будет стратегия, ориентированная на получение мак­симального из минимальных выигрышей.

Этот критерий ориентирует ЛПР на наихудшие условия и рекомендует выбрать ту стратегию, для которой выигрыш максимален.

 

4. Критерий Сэвиджа (критерий минимакса, минимизации большого риска) — «рассчитывай на лучшее». Принимается стратегия, со­держащая риск, который при различных вариантах об­стоятельств окажется минимальным.

,

где , где , при заданном j.

Критерий Сэвиджа, как и критерий Вальда, - это критерий крайнего пессимизма, но пессимизм проявляется в том, что минимизируется максимальная потеря в выигрыше по сравнению с тем, чего можно было бы достичь в данных условиях.

 

5. Критерий крайнего оптимизма (критерий максимакса)— «верь в удачу».

Максимаксный критерий предполагает, что состояние среды будет наиболее благополучным, поэтому необходимо выбрать решение, обеспечивающее максимальный выигрыш среди максимально возможных.

 

6. Критерий Гурвица (критерий компромисса, или критерий пес­симизма-оптимизма».

,

где НА-критерий пессимизма-оптимизма применительно к матрице А,

р -коэффициент пессимизма (оптимизма), выбираемый экспертно из интервала между 0 и1 (0 ≤ р ≤ ).

Согласно этому критерию при выборе решения в условиях неопределенности не руководствоваться ни крайним пессимизмом (всегда рассчитывать на худшее), ни оптимизмом (все будет наилучшим образом). Рекомендуется некое среднее решение. Использование коэффициента р вносит дополнительный субъективизм в принятие решений.

 





Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.017 с.)