Что является предметом эконометрии?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТА ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ ГР. 142

Что является предметом эконометрии?

Факторы, формирующие развитие экономических явлений и процессов.

2) факторы, формирующие развитие физических явлений и процессов

3) факторы, формирующие развитие химических явлений и процессов

 

Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрии?

Является прогнозирование путей развития макро- и микроэкономических факторов хозяйственной деятельности.

2) является прогнозирование путей развития макро- и мегаэкономических факторов хозяйственной деятельности

3) является прогнозирование путей развития мега- и микроэкономических факторов физической деятельности

 

3) Какие основные методы используются при построении экономических моделей?

Метод регрессионного и корреляционного анализа.

2) метод статики и динамики

3) метод дедукции и индукции

 

4)Какое основное отличие корреляционной зависимости y=f(x) от функциональной?

При функциональной зависимости каждому аргументу (X) соответствует строго определённое значение (У), а при корреляционной зависимости- каждому аргументу (X) соответствует не одно строго определённое значение функции (У), а ряд распределения этой величины.

2 ) При корреляционной зависимости каждому аргументу (X) соответствует строго определённое значение (У), а при функциональной зависимости- каждому аргументу (X) соответствует не одно строго определённое значение функции (У), а ряд распределения этой величины.

3 ) Отличия нет

Что показывает линия регрессии?

1) количественную связь факторных признаков изучаемого явления;

2) как в среднем изменяется У с изменением Х;

3) наиболее важные характеристики изучаемого объекта или явления.

 

Чем характеризуется множественная регрессия?

1) множеством факторных признаков;

2) множеством результативных и факторных признаков;

3) одним факторным признаком.

 

Что такое «несовместная система уравнений»?

1) система уравнений, в которой точное решение какого-либо уравнения системы удовлетворяет остальным уравнениям;

2) система уравнений, в которой точное решение какого-либо уравнения системы невозможно найти;

Система уравнений, в которой точное решение какого-либо уравнения системы не удовлетворяет остальным уравнениям.

В чём заключается принцип наименьших квадратов?

1) наивероятнейшими значениями параметров уравнения регрессии будут такие, при которых сумма квадратов отклонений будет наибольшая;

2) наивероятнейшими значениями параметров уравнения регрессии будут такие, при которых сумма отклонений будет наименьшая;

3) наивероятнейшими значениями параметров уравнения регрессии будут такие, при которых сумма квадратов отклонений будет наименьшая.

 

Каким образом находятся параметры aj из системы уравнений

 

(1)

 

1.Наивероятнейшими значениями параметров aj будут такие значения при которых сумма квадратов отклонений будет минимальна. Для нахождения минимума функции необходимо взять частную производную по уравнению (1) по параметру aj и приравнять ее к 0

2. Наивероятнейшими значениями параметров aj будут такие значения при которых сумма квадратов отклонений будет максимальна. Для нахождения максимума функции необходимо взять частную производную по уравнению (1) по параметру aj и приравнять ее к 1

 

3.Наивероятнейшими значениями параметров aj будут такие значения при которых сумма квадратов отклонений будет максимальна. Для нахождения максимума функции необходимо взять частную производную по уравнению (1) по параметру aj и приравнять ее к 0.

 

Что означает несмещенность МНК – оценки параметров уравнения регрессии?

1 ) математическое ожидание оценки равно его истинному значению;

2) математическое ожидание оценки равно нулю;

3) отсутствие автокорреляции.

 

Что понимается под адекватностью модели?

1) соответствие модели исследуемому процессу или явлению;

2) соответствие модели наиболее важным для исследователя свойствам объекта или явления;

3) соответствие модели нормальному закону распределения.

 

Что такое медиана выборки?

 

Коэффициент множественной корреляции характеризует тесноту и линейность статистической связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым признаком, или, иначе, оценивает тесноту совместного влияния факторов на результат.

3) Коэффициент множественной корреляции характеризует долю изменения результирующего признака, которую можно объяснить изменением включенных в модель факторов.

 

Что такое фондоотдача?

1) это отношение среднегодовой стоимости основных фондов к объёму выпущенной продукции

2) это показатель, характеризующий загрузку оборудования на производительности труда

В экономической постановке рассматриваемых задач и последующем переводе их описания с естественно-экономического языка на язык формально-экономический путем построения экономико-математических моделей, адекватных основному содержанию экономического процесса

3) в анализе хозяйственной деятельности предприятий с помощью таких показателей, как производительность труда, фондоотдача, себестоимость и рентабельность

Выбор результативного признака; отбор факториальных показателей; выбор и обоснование типа поверхности регрессии; сбор и первичная обработка данных; решение полученной модели на ЭВМ; экономико-математический анализ результатов решений

2) Выбор результативного признака; отбор факториальных показателей; расчёт коэффициентов парной корреляции; нахождение уравнения регрессии; выдвижение и проверка нулевых гипотез; оформление и сдача отчёта

3) Выбор результативного признака; отбор факториальных показателей; выбор и обоснование типа поверхности регрессии; решение полученной модели на ЭВМ; анализ результатов решений; оформление и сдача отчёта

Глава 4, пункт 4.2

1. В чем заключается основная задача, стоящая при выборе факторов, включаемых в корреляционную модель:

1. чтобы ввести в анализ все основные факторы, не влияющие на уровень изучаемого явления, а колеблемость этих факторов объясняла подавляющую часть колеблемости результативного признака;
2. чтобы ввести в анализ все основные факторы, влияющие на уровень изучаемого явления, а колеблемость этих факторов объясняла подавляющую часть колеблемости результативного признака;
3. чтобы ввести в анализ все основные факторы, влияющие на уровень изучаемого явления, а колеблемость этих факторов объясняла подавляющую часть колеблемости факториальных признаков.

 

2. На основе чего должен осуществляться непосредственный отбор факторов-аргументов для включения их в корреляционную модель:

1. на основе количественного теоретико-экономического анализа, исходя из целей и задач исследования;

2. на основе качественного теоретико-экологического анализа, исходя из целей и задач исследования;

Оба ответа верны.

6. Какое название носит наличие следующих связей: функциональная зависимость факторов, включаемых в модель, между собой или близкая связь к модели:

1. мультиколлинеарность;

2. гетероскедастичность;

3. автокорреляция.

7. Почему нецелесообразно одновременное включение в модель факторов, характеризующих одну и ту же сторону изучаемого явления (о чем свидетельствует мультиколлинеарность):

1. они не имеют связи с моделью;

2. они в определенной степени дублируют друг друга;

3. они вызывают появление гетероскедастичности.

8. Какой фактор следует включать в модель, если нет особых предположений, говорящих в пользу одного из факторов, имеющих мультиколлинеарную связь:

1. который характеризуется меньшим коэффициентом парной корреляции или вносит в уравнение регрессии наименьший вклад, то есть дает большую статочную дисперсию;

2. который характеризуется большим коэффициентом парной корреляции или вносит в уравнение регрессии наименьший вклад, то есть дает меньшую статочную дисперсию;

Формы множественной связи

2. линейной связи

3. уравнения регрессии

 

Показатель суммы рангов

2. показатель разности рангов

3. коэффициент частной корреляции

 

Спецификация

2. выбор формы связи

3 метод многошагового регрессионного анализа

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТА ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ ГР. 142

что является предметом эконометрии?