Актуарные расчеты в личном страховании



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Актуарные расчеты в личном страховании



1. Основы теории актуарных расчетов.

2. Единовременные и годичные тарифные ставки по страхованию жизни.

3. Нетто-ставка по смешанному страхованию жизни.

4. Нетто-ставка по страхованию детей.

5. Резерв взносов по страхованию жизни.

Цель занятия

Рассмотреть основные направления теории актуарных расчетов и выработать навыки по расчету тарифов в страховании жизни.

Теоретический раздел

Теория актуарных расчетов базируется на демографической статистике, теории вероятности и финансовых расчетов.

Она применяется для расчета тарифных ставок по страхованию жизни и пенсионному обеспечению. Специфика расчета страховых платежей заключается в том, что нетто-ставка состоит из нескольких частей. Например, по смешанному страхованию жизни: нетто-ставка на дожитие, нетто-ставка на случай смерти и нетто-ставка на случай потери здоровья.

В страховании жизни и пенсий применяется единовременные и годичные нетто-ставки. Последние можно получить, поделив первые на коэффициент рассрочки. Это позволит учесть процентный доход на инвестируемую долю страховых платежей.

Тарифы рассчитываются исходя из данных таблицы смертности и системы коммутационных чисел.

Вопросы для обсуждения

1. Экономические особенности страхования жизни и пенсий.

2. Таблица смертности и ее значение в теории актуарных расчетов.

3. Порядок определения нетто- и брутто-ставки в страховании жизни.

4. Роль коэффициента рассрочки.

5. Схема расчета резерва премий по страхованию жизни.

Термины:

Актуарные расчеты
Актуарий
Таблица смертности и средней продолжительности предстоящей жизни
Выкупная сумма
Дееспособность
Договор страхования жизни
Выгодоприобретатель
Норма доходности
Редуцирование страховой суммы
Страхование пенсий и ренты

4. Индивидуальные задания

Задача 1. Рассчитать современную стоимость страховых платежей, если срок страхования 10 лет, норма доходности 7%, страховая сумма 50 000 руб.

Задача 2. Рассчитать брутто-ставку по смешанному страхованию жизни (единовременную и годичную) для лица в возрасте 25 лет, срок страхования 10 лет. Ставка доходности – 7 %. Страховая сумма = 100 000 руб.

Задача 3. Рассчитать ренту (постнумерандо и пренумерандо) для лица в возрасте 30 лет на срок 5 лет. Норма доходности. Страховая сумма- 15 000 руб.

Задача 4. Рассчитать брутто-ставку по смешанному страхованию жизни для лица в возрасте 20 на срок 15 лет. Норма доходности 10%, страховая сумма 180 000 руб. При расчете использовать таблицу коммутационных чисел. Нагрузка 10%.

Задача 5. Рассчитать нетто-ставку на дожитие для лица в возрасте 32 лет на срок 5 лет. Норма доходности – 3 %. Страховая сумма 30 000 руб.

Задача 6. Рассчитать нетто-ставку на случай смерти для лица в возрасте 35 лет на срок 5 лет. Норма доходности – 3 %, страховая сумма - 20 000 руб.

Задача 7. Рассчитать единовременную и годичную брутто-ставки по обычному страхованию детей. Возраст страхователя 20 лет, возраст застрахованного – 3 месяца. Норма доходности – 7 %. Страховая сумма-200 000 руб. Нагрузка – 20 %.

Задача 8. Рассчитать брутто-ставку по свадебному страхованию. Возраст страхователя – 40 лет, возраст застрахованного – 14 лет 2 месяца. Норма доходности – 7 %. Страховая сумма – 50 000 руб.

Задача 9. Рассчитать резерв взносов по страхованию жизни. Срок страхования – 10 лет, возраст страхователя – 36 лет. Со дня заключения договора прошло 4 года. Норма доходности – 10 %. Страховая сумма – 100 000 руб.

ТЕМА № 6. Страхование ответственности

1. Сущность и характерные признаки страхования ответственности.

2. Страхование профессиональной ответственности.

3. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

 

Цель занятия

Рассмотреть сущность и необходимость страхования ответственности.

Теоретический раздел

В связи с развитием рыночных отношений многие виды страхования приобретают всё большую популярность, например – обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств. Поскольку новые правила страхования только создаются, то при изучении темы широко используется зарубежный опыт.

Термины:

административная ответственность

материальная ответственность

гражданско-правовая ответственность

Вопросы для обсуждения

1. Субъекты и объекты страхования ответственности.

2. Виды, подвиды страхования ответственности.

3. Перечислите обязательные виды страхования ответственности.

4. Индивидуальное задание

Задача 1. Осуществите страхование (рассчитайте размер страховой премии, установите перечень страховых случаев и исключений из страховой ответственности) служебной ответственности частного нотариуса, имеющего 7-летний опыт работы:

 

Таблица 7 – Тарифная система СК «Пальмира» по страхованию профессиональной ответственности, в % от страховой суммы

Страховой тариф, %

Профессиональный опыт нотариуса

менее 2 лет от 2 до 5 лет  от 5 до 15 лет свыше 15 лет
10 7 5 2,5

Задача 2. Рассчитайте страховую премию по страхованию ответственности владельца химикатов 1-го класса опасности, перевозимых железнодорожным транспортом на расстояние 2500 км, за нанесение ущерба окружающей природной среде. Страховая сумма 200 000 руб. Количество перевозимых химических веществ около 600 литров.

Задача 3. В результате ДТП нанесен вред нескольким пешеходам: первому – на сумму 50 000 руб., второму – на сумму 20 000 руб., третьему – на сумму 5 000 руб. В договоре добровольного страхования предусмотрен лимит ответственности страховщика на один страховой случай в сумму 55 000 руб. Определите, какую сумму выплатит страховщик каждому потерпевшему.

Задача 4. В результате крушения самолета погибли 8 членов экипажа, 57 пассажиров, утрачены 530 кг багажа и вещи, находящиеся при пассажирах. Определите сумму выплат страховщиком родственникам погибших, если пассажиры багаж и вещи, находящиеся при пассажирах, застрахованы по минимуму.

Задача 5. Юридическим лицом взят кредит на сумму 500 000 руб. на 6 месяцев. Годовая ставка за пользование кредитом – 22%. Тарифная ставка – 3,5 %. Предел ответственности страховщика – 70%. Рассчитайте сумму страховых платежей по добровольному страхованию ответственности заемщика за непогашение кредита.

Задача 6. В договоре страхования профессиональной ответственности нотариуса предусмотрена страховая сумма 20 тыс. руб., безусловная франшиза – 500 руб. В результате страхового случая (упущения нотариуса при исполнении служебных обязанностей) нанесен ущерб клиенту в размере 17,5 тыс. руб. Кроме того, расходы, произведенные предъявителем претензии, составили 250 руб, расходы произведенные нотариусом с согласия страховщика – 150 руб. Определить страховое возмещение, выплаченное страховщиком пострадавшему третьему лицу. 

Задача 7. Лимит ответственности страховщика при экологическом страховании в странах Европейского сообщества не должен превышать 20 млн. дол. США, Лондонский рынок дает покрытие до 170 млн. дол. США, РФ покрытие риска загрязнения около предприятий России расценивает в размере 1,02 млн. руб. Определить соотношения возможностей экономик разных стран к возможностям экономики РФ, если курс валют – 1 дол. США = 63 руб.

Задача 8. При перевозке железнодорожным транспортом промышленного оборудования стоимостью 1 млн. руб. на нерегулируемом переезде произошло столкновение поезда с грузовиком, в результате чего произошло повреждение оборудования. Стоимость ремонта составила 150 тыс. руб., смена поврежденных деталей и узлов – 175 тыс. руб. страховая компания для установления размера убытка воспользовалась услугами независимого эксперта и заплатила ему за эти услуги 2 тыс. руб. определить размер денежной суммы, какую страховщик заплатит за это страховое происшествие.

Задача 9. Гражданин Петров Г. перевозил международным авиарейсом багаж массой 50 кг и стоимостью 1600 дол. США. В результате падения самолета багаж уничтожен. Определить убытки гражданина Петрова Г.

Задача 10. Определить расходы судовладельца за членство в «Пи энд Ай» клубе на протяжении 3-х лет и выход после этого из клуба при следующих условиях:

    - авансовый взнос – 50 тыс. дол. США за судно, который уплачивается каждый год;

    - вступительный взнос – 30% авансового взноса;

    - дополнительный взнос, установленный по результатам окончания одного из неблагоприятных полисных лет – 80%;

    - выходной взнос – 25% авансового взноса за три года пребывания в клубе.

ТЕМА № 7. Перестрахование

1. Сущность и роль перестрахования.

2. Методы перестрахования.

3. Формы перестраховочных операций.

4. Сострахование и механизм его действия.

Цель занятия

Рассмотреть сущность и значение операций перестрахования. Изучить основные виды договоров перестрахования.

Теоретический раздел

Перестрахование является необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости страховых операций и нормальной деятельности любого страхового общества.

Перестрахование – система экономических отношений, в процессе которых страховщик, принимая на страхование риск, передает часть ответственности по ним, с учетом своих финансовых возможностей с целью создания сбалансированного портфеля, обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций. Одновременно передаётся и соответствующая доля страховой премии.

Договоры перестрахования бывают: пропорциональные и непропорциональные. Пропорциональные договоры, в свою очередь, делятся на квотные и эксцедентные, или договоры эксцедента сумм. Непропорциональные договоры делятся на договоры эксцедента убытка и договоры эксцедента убыточности. На практике встречаются также комбинированные формы этих договоров.

Частный случай перестрахования – сострахование.

Термины:

перестрахователь                                  ковер-нота

перестраховщик                                    емкость эксцедента

тантьема                                                 квота

эксцедент                                                достояние эксцедента

страховой пул

Вопросы для обсуждения

1. С какой целью страховщики осуществляют операции перестрахования и сострахования?

2. Что такое собственное удержание страховщика и как его определить?

3. В чем отличие факультативного и облигаторного перестрахования?

4. Как осуществляется перестрахование на базе эксцедента убыточности и квотное страхование?

5. В чем преимущества и недостатки различных видов перестрахования?

4. Индивидуальное задание

Задача 1. Страховая компания «ЗЭРО» заключила договор по страхованию морских грузоперевозок на сумму 1 000 000 руб. и передала в перестрахование по 1/3 страховой суммы страховым компаниям «Миф» и «Соло». Страховая компания «Миф» заключила договоры по имущественному страхованию на 500 000 руб. и по договору перестрахования передала ¾ страховой суммы страховой компании «Соло». «Соло» приняла договор и передала ¾ суммы компании «Риф». Изобразите схематично какие страховые суммы передаются и как эти компании называются страховыми терминами.

Задача 2. По квотному договору перестрахования (квота 70%) перестраховщик установил предел ответственности в размере 200 000 руб. Определить распределение риска, если перестраховывается риск в размере: 100 000 руб.; 200 000 руб.; 400 000 руб.

Задача 3. Сумма собственного удержание страховой компании 700 000 руб., сумма эксцедента 230 000 руб. Определить ёмкость эксцедентного договора.

Задача 4. Лимит ответственности цедента в договоре эксцедента убытка составляет 50 000 руб. Договор эксцедента убытка составлен на 300 000 руб. Какой размер убытков возмещается цедентом и перестраховщиком при следующих суммах убытков:

1.50 000 руб.;

2.200 000 руб.;

3.400 000 руб.

Задача 5. ОАО «Мегаполис» по состоянию на 1.03.2016г. имеет уставный фонд в размере 150 000 000 руб. и страховые резервы – 10 200 000 руб. В марте 2016г. ОАО «Мегаполис» заключила следующие страховые договоры:

1. договор страхования залога № 233 от 04.03.2016г.

страхователь – ООО «Индустрия»

объект страхования – торговый павильон

собственник – ООО «Индустрия»

страховой риск – пожар, взрыв

период страхования – 1 год

страховая сумма – 785 700 руб.

безусловная франшиза – 3 %

тарифная ставка по договору страхования – 2,3 %

2. договор страхования груза № 542 от 23.03.2016 г.

страхователь – ЧП «Инвест» г. Севастополь

объект страхования – бытовая техника

упаковка – контейнер

способ транспортировки – автотранспортом до г. Москва

пункт отправления – г. Севастополь

страховые риски – с ответственностью за частную аварию и повреждение

период страхования – 15 дней

страховая сумма – 300 000 руб.

страховой тариф по договору – 0,5 %

Составьте ковер-ноты для перестрахования по договору факультативного перестрахования, если перестраховочный тариф по перестрахованию имущества юр. лиц – 0,4 % от страховой суммы; для перестрахования грузов – 0,2 % от страховой суммы. Уставный фонд перестраховщика (ОАО «Крымстрах») – 200 000 000 руб., величина страховых резервов – 20 000 000 руб.

Задача 6. В договоре квотного перестрахования доля перестраховщика составляет 20 % по каждому риску этого вида, но не более 100 тыс. руб. по каждому случаю. Цедент принял от страхователя три риска: 400 тыс. руб., 500 тыс. руб. и 600 тыс. руб. По всем трем договорам произошли страховые случаи, повлекшие полное уничтожение объекта. Определите, сколько заплатит перестраховщик цеденту.

Задача 7. Эксцедент составляет пятикратную сумму собственного удержания (5 линий), собственное удержание цедента установлено 100 000 руб., ответственности перестраховщика ограничена 400 000 руб. Определите ответственность цедента и перестраховщика, если договор заключен со страхователем на сумму 500 000 руб.

Задача 8. Определите участие цедента и перестраховщика в покрытии отдельного особо крупного по стоимости риска при непропорциональном перестраховании превышения убыточности. В договоре лимит ответственности цедента равен 100% годовой убыточности. Границы возмещения убыточности перестраховщиком предусмотрены в пределах 100 – 110%. Фактическая убыточность составила за год 115%.

Задача 9. Объект стоимостью 650 тыс. руб. застрахован по одному договору тремя страховщиками: первым – на 200 тыс. руб., вторым – на 350 тыс. руб., третьим – на 100 тыс. руб. Ущерб в результате страхового случая определен в сумме 250 тыс. руб. Определить размер выплаты каждым страховщиком.

Задача 10. По квотному перестрахованию перестраховщик принимает на свою ответственность 25% страховой суммы по каждому договору страхования имущества предприятий, но не более 500 тыс. руб. Цедент заключил договоры страхования: первый – на сумму 1500 тыс. руб., второй – на сумму 1800 тыс. руб., третий – на сумму 2700 тыс. руб. Финансовые возможности цедента 1350 тыс. руб. Какой объем страховой суммы возьмет на свою ответственность перестраховщик и соответственно получит от перестрахователя страховой премии, уплаченной страхователем, если страховой тариф – 2,5 % от страховой суммы. Сделать вывод о состоянии квотного перестрахования. 

Задача 11. Приоритет перестрахователя – 1 млн. руб., лимит ответственности первого эксцедента – 5 линий, второго – 6 линий. По договору страхования страховая сумма – 10 млн. руб. Определить ответственность сторон.

 



Последнее изменение этой страницы: 2021-04-04; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.014 с.)