Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Дослідження на гетероскедастичність ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
Загальний вигляд моделі: , де и – стохастична складова.
Параметричний тест Гольфельда – Квандта 1) Сукупність значень змінної Х1 упорядковуємо за зростанням:
2) Визначаємо значення параметра с зі співвідношення , для n =15, тоді с = 4, отже потрібно відкинути 4 елементи із середини сукупності, але в сукупності залишається 11 елементів, які не діляться на 2 без остачі. Тому потрібно відкинути 4 елементи із середини та один елемент на початку сукупності й дістати дві сукупності: n1,n2 = 5.
· Побудуємо економетричну лінійну модель за першою сукупністю + u
«Лін.1»:
Маємо таку модель залежності за першою сукупністю: Y=33,131+ 0,154 х1 + u, сума квадратів залишків для першої сукупності S1=74,823.
· Побудуємо економетричну модель за другою сукупністю
«Лін.2»:
Маємо таку економетричну модель для другої сукупності: Y = -32,006 + 11,458 х1 + u, сума квадратів залишків для другої сукупності S2=29,361.
· Знайдемо значення критерію , R* =29,361/74,823=0,392. · Порівнюємо це значення із табличним значенням F- критерію, коли маємо = (15 – 4 - 2·2)/2 = 3,5. Значення (0,392<3,06), отже у масиві змінної Х1 гетероскедастичность відсутня. Тест Глейсера Розглянемо можливість існування лінійної форми зв’язку між абсолютними значенням залишків моделі та пояснювальною змінною Х2:
«Лінійн»:
Перевіримо на значущість параметри а1 та а0
Табличне значення t(0,025;13) = 2,16, оцінка параметру а1 є значущою, тобто маємо мішану гетероскедантичність. - критерій 1) Розіб’ємо значення масиву Y на три групи
2) Обчислимо суму квадратів відхилень індивідуальних значень кожної групи від свого середнього значення: 3) Обчислюється сума квадратів відхилень по всій сукупності 4) Обчислюємо параметр : = 0,8455 5) Знайдемо значення критерію Цей критерій наближено задовольняє умовам розподілу для ступенів свободи k -1=5 -1=4. Порівняємо значення критерію із табличним значенням = 9,49 для рівня значущості 0,95. Оскільки , то дисперсія не може змінюватись, тобто для вихідних відсутня гетероскедантичність. Тест Спірмена
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 184; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.167.52.238 (0.009 с.) |