Метод експертного оцінювання

Існують ситуації, коли із різних причин, значною мірою у зв’язку з відсутністю достовірної інформації, використати статистичні чи розрахунковоаналітичні методи неможливо. У таких випадках широко застосовуються методи, що використовують результати досвіду й інтуїцію, тобто евристичні чи методи експертного оцінювання.

Особливістю цього методу є відсутність строгих математичних доказів оптимальності рішень. Загальною спрямованістю даного методу є використання людини як “вимірювального” приладу для одержання кількісних оцінок процесів і суджень, що через неповноту і невірогідність наявної інформації не піддаються безпосередньому виміру.

Загальна схема експертних опитувань включає такі основні етапи:

ü підбір експертів і формування експертних груп;

ü формування питань і складання анкет;

ü робота з експертами;

ü формування правил визначення сумарних оцінок на основі оцінок окремих експертів;

ü аналіз і оброблення експертних оцінок.

У практичній діяльності застосовуються як індивідуальні, так і групові (колективні) експертні оцінки.

Цілі індивідуальних експертних оцінок: прогнозування ходу розвитку подій і явищ у майбутньому, а також оцінка їх у сьогоденні. Стосовно аналізу й оцінки ризику це виявлення джерел і причин ризику, прогнозування дій конкурентів, установлення всіх можливих ризиків, оцінка ймовірності ризикових подій, призначення коефіцієнтів відносної важливості (значимості наслідку) і ранжирування ризиків, виявлення шляхів зниження ризику і т.ін.; аналіз і узагальнення результатів, представлених іншими експертами; складання сценаріїв дій; видача висновків іншим фахівцям і організаціям (рецензії, відзиви, експертизи і т.ін.).

Позитивною особливістю індивідуальної експертизи є оперативність одержання інформації для ухвалення рішення і відносно невеликі витрати. Як недолік варто виділити високий рівень суб’єктивності і, як наслідок, відсутність впевненості у вірогідності отриманих оцінок. Зазначений недолік покликаний усунути чи послабити колективні експертні оцінки.

Процесу групового обговорення порівняно з індивідуальними оцінками притаманні деякі відмінні риси: колективні оцінки, як правило, менш суб’єктивні, і рішення, прийняті на їхній основі, пов’язані з більшою імовірністю здійснення. Використовуючи групові експертні процедури, припускають, що при рішенні проблем в умовах невизначеності думка групи експертів надійніше, ніж думка окремого експерта, тобто, дві групи однаково компетентних експертів з більшою імовірністю дадуть аналогічні відповіді, ніж два експерти. Передбачається також, що сукупність індивідуальних відповідей експертів повинна включати “щиру” відповідь.

Можна виділити такі типи групових експертних процедур:

1) відкрите обговорення поставлених питань з наступним відкритим чи закритим голосуванням;

2) вільне висловлення без обговорення і голосування;

3) закрите обговорення з наступним закритим голосуванням чи заповненням анкет експертного опитування.

Досвід показав, що традиційні методи обговорення питань, поставлених перед групою експертів, які відносяться до першого типу експертних опитувань, не завжди забезпечує ефективне досягнення мети — вірогідність отриманих оцінок.

Ці методи страждають рядом недоліків, таких як вплив авторитетних і “напористих” учасників на судження інших, небажання учасників обговорення відмовлятися від точок зору, раніше висловлених привселюдно. Тому на практиці при підготовці рішень по широкому колу питань (у тому числі з проблем аналізу й оцінки ризику) усе більше поширення знаходять другий і третій типи групових експертних оцінок.

Другий тип групових експертних оцінок передбачає відсутність будьякого виду критики, що перешкоджає формулюванню ідеї, вільну інтерпретацію ідей у рамках поставленої проблеми.

Такий метод обговорення одержав назву методу колективної генерації ідей (метод “мозкової атаки”). Він спрямований на одержання більшої кількості ідей, у тому числі і від осіб, що, володіючи досить високим ступенем ерудиції, зазвичай утримуються від висловлень.

Процес висування ідей протікає в певному значенні дуже інтенсивно: висловлювана одним із членів групи ідея породжує творчу реакцію в інших. Дослідження ефективності методу колективної генерації ідей показало, що групове мислення робить на 70% більше цінних нових ідей, ніж сума індивідуального мислення.

За допомогою цього методу може успішно зважуватися ряд завдань управління ризиком:

виявлення джерел і причин ризиків, установлення всіх можливих ризиків;

вибір напрямків і шляхів зниження ризику;

формування повного набору і якісне оцінювання варіантів, що використовують різні способи зниження ризику чи їхню комбінацію.

Третій тип групових експертних оцінок — закрите обговорення поставлених проблем — дає можливість значною мірою усунути зазначені вище недоліки першого і другого типів експертних процедур. Прикладом цього типу може бути метод “Дельфі”.

Цей метод передбачає проведення експертного опитування в кілька турів. Під час кожного туру експерти повідомляють свою думку і дають оцінку досліджуваним явищам. При обробленні інформації, отриманої від експертів, усі оцінки розміщують у порядку їхнього убування N1,..., Nm, потім визначають медіану (М) і квартилі (Q1, Q2), що розбивають усі оцінки на чотири інтервали. Експертів, чиї оцінки потрапляють у крайні інтервали, просять обґрунтувати свою думку з приводу призначення ними оцінок. З їхнім обґрунтуванням і висновками, не вказуючи, від кого вони отримані, знайомлять інших експертів. Подібна процедура дозволяє фахівцям змінювати в разі потреби свою оцінку, приймаючи в розрахунок обставини, які вони могли випадково упустити чи якими зневажили в першому турі опитування. Завдяки цьому результати другого і наступного турів опитування дають, як правило, менший розкид оцінок. Після одержання оцінок другого туру знову розраховується медіана і квартилі. Цей процес продовжується доти, доки просування в напрямку підвищення збігу точок зору не стає незначним. Після цього фіксуються розбіжні точки зору. Метод Дельфі найбільш доцільний при кількісних оцінках окремих ризиків і всього проекту в цілому — визначенні імовірності настання ризикових подій, оцінці величини втрат, імовірності поліпшення втрат у визначений інтервал і т.п.

До експертних методів належать також і широко відомі методики, що застосовуються в міжнародній практиці:

методика Швейцарської банківської корпорації;

методика BERI.