Тема: ризики у підприємницькій діяльності

 

Мета: з’ясувати поняття ризику, його відмінні риси та основні причини його виникнення; встановити види втрат, що виникають у підприємницькій діяльності та засвоїти навички оптимізації рішень в умовах ризику.

Питання для контролю знань

 

1. В чому відмінність між поняттями ризику та невизначеності?

2. Дайте визначення поняття ризику.

3. Що таке господарський (підприємницький) ризик?

4. Назвіть основні елементи ризику і дайте їх визначення.

5. Основні причини виникнення ризику.

6. Що відносять до внутрішніх і зовнішніх причин, що зумовлюють ризик?

7. Які основні риси характеризують ризик?

8. Розкрийте залежність між ризиком та доходом.

9. Назвіть основні функції ризику.

10. Назвіть основні класифікації ризику.

11. Які розрізняють ризики в залежності від можливого результату (ризикової події)?

12. Наведіть класифікацію господарських ризиків за сферою походження.

 

Рекомендована література: 3, 6, 9, 10, 12, 18

 

Методичні поради для розв’язування задач

Для визначення величини ризику використовуються показники:

1. Математичне сподівання (середнє значення) доходу

а_j – можливий дохід_, грн., P_{j –} імовірність отримання доходу.

2. Дисперсія – характеризується як середній квадрат відхилень індивідуальних значень від середнього

Чим більшу дисперсію має проект тим він більш ризикований.

3. Стандартне відхилення – лінійні коливання індивідуальних значень ознаки (доходу) від середнього. Розраховується на основі середньоквадратичного (стандартного) відхилення

У світовій економічній літературі стандартне відхилення називається ризиком і є одним з найпоширеніших абсолютних показників вимірювання ризику. Найменше значення стандартного відхилення характеризує найменший ризик, і відповідно, найбільше – найбільший ризик. Стандартне відхилення демонструє як в середньому коливатиметься дохід.

4. Коефіцієнт варіації – відносний показник оцінки ризику, який характеризує співвідношення між ризиками та ефективністю.

Чим більший цей показник, тим більшим є ступінь ризику.

Задачі для розв’язування

 

Задача 1

Постійні (річні) витрати підприємства А становлять 500 тис.грн., змінні витрати – 10% від річного обсягу продажів. На даний час сподіваний обсяг продажу складає 600 тис.грн.

Визначити втрати, які може зазнати підприємство, якщо попит на продукцію знизиться на 10%.

Задача 2

Підприємство, яке реалізує товар закордон за іноземну валюту, продало обладнання на суму 280 тис.дол. На момент відвантаження обмінний курс долар/фунт стерлінгів був 1,75 дол за 1 фунт стерлінгів. Операція була оплачена через три місяці, коли курс становив 2 дол. за 1 фунт стерлінгів.

Яких втрат зазнало підприємство?

Задача 3

У ході конверсії підприємство налагоджує виробництво нових марок пральних машин невеликого об’єму. При цьому можливі втрати, як результат недостатньо вивченого ринку збуту в ході маркетингових досліджень. Ймовірні три варіанти щодо попиту на продукцію. Втрати при цьому складатимуть відповідно: 700тис.грн.; 500тис.грн.; - 300тис.грн. (додатковий прибуток). Ймовірності цих стратегій складатимуть: Р₁=0,4; Р₂=0,5; Р₃=0,1.

Визначити сподівану величину ризику, тобто збитків (втрат).

 

Задача 4

Існує можливість вибору виробництва та реалізації двох наборів товарів широкого вжитку з однаковим сподіваним доходом (150тис.грн.). За даними відділу маркетингу, яким були проведені обстеження ніші ринку, доход від виробництва та реалізації першого набору товарів залежить від конкретної ймовірності економічної ситуації. Мають місце два рівнозначно ймовірних доходи: 200тис.грн.; за умови вдалої реалізації першого набору товарів; і 100тис.грн., коли результати менш вдалі. Доход від реалізації другого набору товарів дорівнює в одному випадку 151тис.грн., але не виключена можливість малого попиту на цю продукцію, коли доход буде дорівнювати всього 51тис.грн.

У таблиці зведені результати та ймовірності, одержані відділом маркетингу.

 

Порівняння варіантів виробництва та реалізації товарів

 

Варіант виробництва та реалізації товарів	Результат 1	Результат 2
ймовірність (р1)	доходи х1, тис.грн.	ймовірність (р2)	доходи х2, тис.грн.
Перший	0,5		0,5
Другий	0,99		0,01

 

Необхідно оцінити ступінь ризику та прийняти рішення щодо випуску одного з двох наборів товарів.

 

Задача 5

Дещо змінимо умови прикладу, наведеного у таблиці (задача 4). Припустимо, що по першому варіанту дохід виріс на 10 тис.грн. для кожного з результатів, що розглядаються, тобто х₁=210, х₂=110. Решта даних залишаться незмінними.

Оцінити ступінь ризику та прийняти рішення щодо випуску одного з двох наборів товарів широкого вжитку.

 

 

Практичне заняття № 9