Формирование и управление депозитным портфелем.

Коммерческие банки в условиях конкурентной борьбы на рынке кредитных ресурсов должны постоянно заботиться как о количественном, так и качественном улучшении своих депозитов.

Депозитные операции призваны обеспечить оптимальный объем привлеченных ресурсов с наименьшими затратами. Для этого коммерческие банки в своей деятельности должны стремиться к формированию качественного депозитного портфеля.

Непосредственно депозитный портфель банка зависит от следующих факторов:

- спрос клиентов на услуги по депозитам, определение основных путей развития клиентской базы;

- способ получения средств, включая плату за услуги и процентные ставки по различным видам депозитов;

- время и ресурсы, затрачиваемые на привлечение средств по различным видам депозитов.

Традиционно качество депозитного портфеля коммерческого банка характеризуется следующим:

- стабильностью ресурсов;

- стоимостью привлечения ресурсов;

- чувствительностью депозитов (ресурсов) к изменениям процентных ставок;

- зависимостью банка от внешних источников.

Следует отметить, что в условиях рынка роль депозитного портфеля в общей стратегии развития банка значительно возросла. Такая ситуация сложилась в настоящее время, когда для коммерческих банков внешние источники фондирования стали недоступными.

Расширение и увеличение депозитной базы коммерческого банка должно осуществляться всеми доступными методами. Этой цели подчинено всё: реклама, филиальная сеть, банковские автоматы, репутация, качество обслуживания.

В последнее время коммерческие банки для расширения каналов продаж депозитных продуктов открывают центры персонального сервиса (ЦПС), для привлечения высокодоходных клиентов – VIP-центры.

Управление депозитным портфелем предполагает в первую очередь разработку депозитной политики банка и других внутрибанковских документов.

 

16. Достаточность собственного капитала банка и методы ее определения

Достаточность капитала – количество капитала, которое требуется, чтобы покрыть убытки банка и обеспечить его бесперебойное функционирование.

Долгосрочность капитала банка зависит от ряда факторов, к которым можно отнести:

v Политическую и экономическую и экономическую ситуацию в стране;

v Состояние денежно-финансового рынка;

v Возможность рефинансирования в центральном банке;

v Обеспеченность коммерческого банка собственным капиталом;

v Надёжность клиентов и банков партнёров;

v Уровень менеджмента в банке;

v Специализацию и разнообразие банковских услуг.

 

Названные факторы прямо или косвенно влияют достаточность собственного капитала банка, а также находятся в определённой взаимосвязи друг с другом.

К примеру любое событие в политической и экономической жизни может спровоцировать массовый отток ресурсов банка.

Т.О., адекватность капитала банка зависит от качества его активов, качества управления и суммы рисков, которые имеет банк.

Поскольку сама по себе абсолютная величина собственного капитала не может в полной мере характеризовать уровень его достаточности, в целях правильной оценки данного показателя необходимо соотносить величену собственного капитала, с суммой активных операций и уровнем риска, который возникает при перемещении привлечённых средств в определённые виды активов банка. Чем выше уровень риска, тем больше обеспечение обязательств банка требуется в форме собственный капитал.

В связи с этим вводятся относительные показатели достаточности капитала банка, которые основаны на риске.

Основными показателями оценки достаточности капитала банка в мировой банковской практике являются: