Понятие риска и неопределенности

Реализация целей и задач инвестиционного проекта всегда связана с определенным риском, так как в момент составления плана нет ясности и уверенности в том, что выбранная альтернатива приведет к успеху и получению ожидаемого конечного результата. Поэтому мы говорим об опасности возникновения непредвиденных потерь, неудачи и т.п.

Нельзя сказать, что в отечественной экономике проблема риска нова. В 20-х годах в России был принят ряд законодательных актов, содержащих понятие производственно-хозяйственного риска. В выступлениях хозяйственных руководителей того времени звучали суждения о том, что от разрешения вопроса о риске будут зависеть темпы развития экономики страны. Однако уже к середине 30-х годов категория «риск» была объявлена буржуазным понятием. С идеологической точки зрения риск никак не сочетался с провозглашенным плановым характером развития экономики. Административно-командная система стремилась к уничтожению реальной предприимчивости вместе с неизбежным ее условием – риском.

Опыт развития всех стран показывает, что игнорирование или недооценка хозяйственного риска при разработке тактики и стратегии экономической политики, принятии конкретных решений неизбежно сдерживает развитие общества, научно-технического прогресса, обрекает экономическую систему на застой.

Вновь возникновение интереса к проявлению риска в хозяйственной деятельности связано с проведением в России экономической реформы. Хозяйственная среда становится все более рыночной, вносит в предпринимательскую деятельность дополнительные элементы неопределенности, расширяет зоны рисковых ситуаций. В этих условиях возникают неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а, следовательно, возрастает и степень предпринимательского риска.

Экономические преобразования, происходящие в России, характеризуются ростом числа предпринимательских структур, созданием ряда новых рыночных инструментов. В связи с процессами демонополизации и приватизации государство правомерно отказалось от единоличного носителя риска, переложив всю ответственность на предпринимательские структуры. Однако большое число предпринимателей открывают свое дело при самых неблагоприятных условиях. До конца 80-х годов российская экономика характеризовалась достаточно стабильными темпами развития. Первыми признаками проявления кризиса явились негативные процессы в инвестиционной сфере (снижение ввода основных производственных фондов), результатом чего стало снижение объемов произведенного национального дохода, промышленной и сельскохозяйственной продукции. Нарастающий кризис экономики России является одной из причин усиления предпринимательского риска, что приводит к увеличению числа убыточных предприятий.

Значительный рост убыточных предприятий позволяет сделать вывод о том, что без учета фактора риска в предпринимательской деятельности не обойтись, без этого сложным является получение адекватных реальным условиям результатов деятельности. Создать эффективный механизм функционирования предприятия на основе концепции безрискового хозяйствования невозможно.

В различных учебных пособиях можно встретить разное определение понятия «риск».

У одних авторов (в частности А.И. Ильин) под риском понимается мера ожидаемой неудачи в той или деятельности или вероятность успеха или ошибки при выборе стратегических альтернатив [11, с. 189].

Вяткин В.Н. рассматривает риск как возможность того, что случится нечто нежелательное вне зависимости от того, благоприятен исход или нет [19, с. 8].

В. Абчук и А. Альгин определяют риск как деятельность или действие по «снятию неопределенности». Л. Растригин и Б. Райзберг определяют риск как «ущерб, возможные потери», придерживаясь тем самым классической теории предпринимательского риска.

В большинстве этих определений есть значительный недостаток: в них нет рискующего человека. На наш взгляд без личности нет риска, а есть только явления природы, которые ей самой в равной степени безразличны.

Итак, под риском в словарях и учебниках даются определения, различающиеся деталями и аспектами, которые, не отвергая друг друга, описывают нечто общее. Все они связывают феномен риска с неопределенностью событий, вероятностью нарушения планов и возможностью потерь. На самом деле риск как явление гораздо глубже таких земельно-прикладных определений. Риск – это характеристика общения человека с миром. Это есть базовое свойство любой экономики.

Попытаемся уточнить определение риска следующим образом: риск – это возможность события, неожиданного для активного субъекта, которое может произойти в период перехода субъекта из данной исходной ситуации к заранее определенной этим субъектом конечной ситуации.

Источником риска является неопределенность, под которой понимается отсутствие полной и достоверной информации, используемой при составлении и реализации плана. Поэтому все плановые решения делятся на три группы:

1) принимаемые в условиях определенности;

2) принимаемые в условиях вероятностной неопределенности (основанные на риске);

3) принимаемые в условиях полной неопределенности.

Решения, принимаемые в условиях определенности – это решения основанные на полной и достоверной информации о состоянии внутренней и внешней среды. Функция предпочтения в случае определенности совпадает с целевой функцией, а в случае множества целей – с некоторой функциональной зависимостью целевых функций. Критерий выбора планируемого решения определяется экстремумом целевой функции. Такое решение не содержит в себе риска, но область его принятия весьма ограничена. Решения в условиях полной информации принимаются чаще всего в оперативно-календарном планировании. В тактическом и стратегическом планировании они неприемлемы.

Принятие решений, основанных на риске, базируется на теории статистических решений. Неполнота и недостоверность информации дополняются за счет рассмотрения случайных событий и процессов, которые могут произойти во внутренней и внешней среде предприятия. Закономерности поведения случайных объектов описываются с помощью вероятностных характеристик, которые уже не являются случайными, поэтому с ними можно производить операции по нахождению оптимального решения так же, как и с детерминированными функциями. Общий критерий оптимального решения – средний риск.

Таким образом, мы видим, что риск представляет собой сложную экономико-управленческую категорию, при определении которой имеет место множество противоречивых характеристик. Наиболее распространенные из них – это угроза или опасность возникновения ущерба, потерь ресурсов или ведения хозяйственной деятельности.