Приклади типових завдань, що виносяться

На іспит та модульний контроль

Приклади теоретичних завдань

Теоретичне завдання в екзаменаційному білеті та в модульному контролі може включати одне або декілька питань із запропонованого в п.1 даного документа переліку питань.

Приклади тестових завдань

Кожне тестове завдання може складатись із 4 або 5 тестів. Тестові завдання можуть включати відкриті або закриті тести. Відкриті тести подаються без запропонованого переліку можливих відповідей. Закриті тести, навпаки, подаються із запропонованим переліком відповідей, із яких студент має обрати вірну. Вірна відповідь може складатися лише з одного із запропонованих варіантів або ж із певної сукупності запропонованих варіантів (двох чи декількох).

Приклад відкритого тесту:

Тест. За рахунок яких коштів формується статутний капітал банку? Відповідь: статутний капітал банку може формуватись лише за рахунок власних грошових коштів учасника із підтверджених джерел.

Закриті тести можуть мати лише одну вірну відповідь. Вірна відповідь може складатися із одного, двох або декількох варіантів із пропонованого переліку. До одного тестового завдання включаються тести з однаковою методикою визначення вірної відповіді.

Приклад закритого тесту (вірна відповідь включає один варіант із пропонованого переліку):

Тест. Статутний капітал банку формується шляхом:

а) грошових внесків учасників;

б) майнових внесків учасників;

в) грошових і майнових внесків учасників;

г) передачі учасником земельної ділянки в розпорядження банку.

Відповідь: а)

Приклад закритого тесту (вірна відповідь включає два варіанти із пропонованого переліку):

Тест. Статутний капітал банку формується шляхом грошових внесків учасників:

а) із підтверджених джерел;

б) незалежно від джерела їх походження;

в) придбаних за рахунок банківського кредиту;

г) що належать безпосередньо учасникам.

Відповідь: а); г).

 

Приклади практичних завдань

Завдання № 1.

Статутний капітал банку, який створюється, складає 95 млн. грн. і сформований за рахунок: грошових внесків акціонерів у розмірі 90 млн. грн.; на 5 млн. грн. - передачі приміщення, де, як передбачається, буде знаходитись банк. На день укладання установчого договору офіційний курс становив: 1 євро - 10,05 грн. та 1 дол. США – 7,98 грн.

Вкажіть чи мали місце порушення при формуванні статутного капіталу банку і якщо так, то поясніть які конкретно, приймаючи до уваги, що банк збирається здійснювати свою діяльність на території всієї України.

Завдання № 2.

Використовуючи наведені дані, визначте суму активів, а також зобов’язань та капіталу банку: цінні папери власного боргу – 114; кореспондентські рахунки в інших банках – 33; міжбанківські кредити надані – 839; міжбанківські кредити отримані - 464; кореспондентські рахунки інших банків – 19; статутний капітал – 1500; строкові депозити клієнтів – 2029; нерозподілений прибуток – 232; цінні папери, придбані – 540; спеціальні фонди банку – 1364; депозити до запитання клієнтів – 3876; кореспондентський рахунок в центральному банку – 2146; кредити надані –4978; каса – 147; кредити від центрального банку – 47; основні засоби – 962.

 

Завдання № 3.

Банк здійснив емісію акцій номінальною вартістю 10 грн. і загальною кількістю 200 тис. штук. Із загальної кількості емітованих акцій 80 тис. були реалізовані по ціні 12 грн. за одну акцію.

Визначити розмір статутного фонду та емісійного доходу банку від емісії акцій.

 

Завдання № 4.

Відрахування до резервного фонду банку встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 7 %. Розмір основного капіталу банку складає 270 млн. грн., у тому числі фактично сплачений зареєстрований статутний капітал - 140 млн. грн.

Додатковий капітал банку складає 285 млн. грн., у тому числі субординований борг становить 105 млн. грн. Фактичний розмір резервного фонду складає 131,5 млн. грн. Прибуток звітного періоду, що залишається у банку після сплати податків та інших обов’язкових платежів, становить 60 млн.грн.

Визначте:

а) розмір відрахувань до резервного фонду;

б) розрахункову величину резервного фонду банку;

в) фактичний розмір резервного фонду банку після відрахувань прибутку до нього.

 

Завдання № 5.

Використовуючи наведені нижче дані, визначте суму регулятивного капіталу банку. Зробіть висновки, враховуючи, що банк збирається здійснювати діяльність на території усієї України.

 

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал	23 млн.грн.
Загальні резерви	0,75 млн.грн.
Прибуток минулих років	0,25 млн.грн.
Резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними операціями	1,5 млн.грн.
Результат переоцінки статутного капіталу	+ 0,30 млн.грн.
Субординований капітал	14 млн.грн.
Прибуток поточного року	0,8 млн.грн.

Завдання № 6.

Зобов’язання банку до запитання склали 518 млн.грн. Активи банку, зважені на коефіцієнти ризику склали 763 млн.грн., сума загальних активів – 1396 млн.грн., регулятивний капітал банку – 62 млн.грн.

Визначте значення нормативу адекватності регулятивного капіталу / платоспроможності (Н2) та зробіть відповідні висновки.

Завдання № 7.

Зобов’язання банку склали 183 млн.грн, в т.ч. зобов’язання до запитання - 74 млн.грн., з кінцевим строком погашення до 30 днів– 14 млн.грн. Активи банку, зважені на коефіцієнти ризику склали 153 млн.грн. Сума загальних активів – 246 млн.грн., в т.ч. кошти в касі – 4 млн.грн., кошти на коррахунках у НБУ та в інших банках – 43 млн.грн., кошти строком до 30 днів – 10 млн.грн.

Визначте значення нормативу миттєвої ліквідності та зробіть відповідні висновки.

 

Завдання № 8.

Користуючись наведеними даними, обчисліть розмір обов’язкових резервів банку і зробіть відповідні висновки, враховуючи, що норматив обов’язкових резервів становить 18%, розрахунковий період – 10 днів, розмір офіційної облікової ставки – 42%.

 

Дні періоду	Сума залучених коштів	Залишки на кор. рахунку в НБУ	Дні періоду	Сума залучених коштів	Залишки на кор. рахунку в НБУ

Завдання № 9.

Капітал банку становить 10550 тис.грн., показник платоспроможності – 12,3%. Перелік найкрупніших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов’язань) включає в себе (в тис.грн.):

 

Позичальник	Залишок заборгованості	Позичальник	Залишок заборгованості
Підприємство “А”		Підприємство “D”
Підприємство “B”		Підприємство “E”
Підприємство “C”		Підприємство “F”

 

Визначте дотримання банком нормативу “великих” кредитних ризиків та зробіть відповідні висновки.

 

Завдання № 10.

Доходи банку за звітний рік склали 12350 тис.грн., витрати 4320 тис.грн. Відрахування до резервного фонду здійснено у мінімально допустимому розмірі. Інші відрахування до капіталу склали 1250 тис.грн. Частка прибутку, направлена на сплату дивідендів затверджена зборами акціонерів на рівні 40%.

Визначте розмір нерозподіленого прибутку.

 

Завдання № 11.

На підставі даних, наведених у таблиці, складіть баланс Національного банку України за станом на 1 липня 2012 року і визначте статтю, яка відсутня у цій таблиці.

(млн.грн.)

Статті балансу	Сумма
1. Статутний капітал
2. Кошти та депозити в іноземній валюті
3. Кошти банків
4. Монетарне золото
5.Державні цінні папери України
6.Зобов’язання з перерахування прибутку до бюджету
7. Зобов’язання перед МВФ
8. Кредити банкам та іншим позичальникам
9. Кошти державних установ
10. Кредити отримані
11. Внутрішній державний борг
12. Внески в рахунок квоти МВФ
13. Резерви переоцінки основних засобів та нематеріальних активів
14. Інші активи
15. Цінні папери нерезидентів
16.Фонди та інші резерви
17.Авуари в СПЗ
18.Резерви переоцінки іноземної валюти та банківських металів
19. Інші зобов’зання
20. Основні засоби та нематеріальні активи

Завдання № 12.

На основі наведених даних:

1) проведіть оцінку рівня консолдідації на ринку кредитних послуг для юридичних осіб в Україні;

2) зробіть висновки щодо необхідності державного регулювання конкурентного середовища на даному ринковому сегменті;

3) як вплине на конкурентну ситуацію злиття двох найбільших суб’єктів даного ринку? (висновки побудуйте на аналізі зміни показника інтенсивності конкуренції)

4) яку конкурентну стратегію доцільно застосувати банку, якщо він не зацікавлений у даному об’єднанні. Запропонуйте конкретні заходи, які можуть протидіяти недружньому поглинанню у даній ситуації (ситуація умовна).

Вихідні дані

Обсяг та фінансовий результат кредитної діяльності банків

(тис. грн.)

Назва банку	Кредити та заборгованість клієнтів	Процентні доходи на 01.01.2011 р.
01.01.2010 р.	01.01.2011 р.
ПРИВАТБАНК	14 325 629	101 855 171	14 232 444
УКРЕКСІМБАНК	6 861 871	52 094 251	7 272 464
ОЩАДБАНК	7 827 293	44 778 201	7 680 095
РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ	7 863 111	43 853 742	7 295 259
УКРСИББАНК	6 882 651	38 699 290	6 049 508
УКРСОЦБАНК	6 010 062	37 473 835	5 343 767
ПРОМІНВЕСТБАНК	3 763 301	25 712 093	3 933 196
ВТБ БАНК	3 840 340	30 519 300	3 803 841
АЛЬФА-БАНК	5 500 747	22 907 595	4 160 323
ОТП БАНК	3 988 256	21 479 927	3 051 099

Завдання № 13.

На грошовому ринку графік попиту на банківський кредит (С) задано рівнянням:

С=10-15r,

а графік тпропозиції банківського кредиту на ринку задано як:

С=5+25r.

а) побудуйте графіки даних рівнянь;

б) знайдіть рівноважну ставку відсотка;

в) вкажіть рівноважний обсяг банківського кредитування.

Завдання № 14.

Банк знаходиться на межі банкрутства й розглядає два варіанти інвестицій з відповідним доходом та ризиком:

1) 100 тис. грн.. або 180 тис. грн. з вірогідністю 0,5 та 0,5;

2) 20 тис. грн.. або 250 тис. грн. з вірогідністю 0,5 та 0,5.

Розрахуйте очікуваний дохід від альтернативних варіантів інвестицій та визначте розмір необхідного доходу для уникнення банкрутства, за умови що необхідно отримати доход 200 тис. грн..

Завдання № 15.

Вартість банку в поточних ринкових цінах складає 1 млрд. грн. Вірогідність банкрутства даного банку складає 0,5. Якщо банк буде оголошено банкрутом то, за розрахунками топ-менеджерів банку, розмір виплат вкладникам з Фонду гарантування вкладів складе 200 млн. грн. Керівники банку, однак, можуть здійснити ризиковані капіталовкладення, які підвищать ринкову вартість банку до 2 млрд. грн., при цьому вірогідність банкрутства зросте до 0,75. Розмір виплат вкладникам з Фонду гарантування вкладів залишиться незмінним.

Визначте очікувану вартість банку в поточних ринкових цінах, а також очікувану вартість банку за умови, що керівники банку погодяться на ризиковані інвестиції. Поміркуйте, чи мають керівники стимул до здійснення цих інвестицій.

Завдання № 16.

Банк-монополіст має постійні граничні витрати в 0,10 грн. на кожну гривну наданих кредитів. Коли граничний доход від кредитування тотожний 0,10 грн. в розрахунку на кожну гривну наданих кредитів, то банк видає кредити на суму 200 млн. грн. та встановлює процентну ставку в розмірі 15%. У випадку, коли б банк встановив процентну ставку 12%, то він би міг видати 400 млн. грн. Графік попиту на кредит та графік граничного доходу банку представлені прямими.

Визначте:

а) розмір економічного прибутку, який отримує банк;

б) розмір чистих втрат від монополізації даного ринку, враховуючи той факт, що графік попиту на кредит має форму прямої, так що чистий збиток дорівнює площі трикутника.

Завдання № 17.

Припустимо, що графік довгострокових середніх загальних витрат для кожного банку в банківській системі із загальним обсягом кредитування 100 млрд грн. рівномірно зростає при обсязі наданих кредитів від 0 до 50 млн грн., однак різко зростає при більшому обсязі кредитів. За умови, що загальний обсяг кредитування в банківській системі постійний, визначте мінімальну кількість банків при тому, що кожен банк досягне ефекту від масштабу.

 

Завдання № 18.

Великий банк, що класифікується як системно важливий для даної банківської системи залучає депозити за середньою процентною ставкою 6,4% річних. Невеликий регіональний банк сплачує за депозитами в середньому 6,9% річних. Обсяг депозитного портфеля великого банку складає 10 млрд гр. од., а регіонального банку – 1 млрд гр. од.

Визначте чистий прибуток в розрахунку на 1 гр. од. депозитів, який отримує великий банк за рахунок того, що він є системно важливим.

Вкажіть, у якому розмірі чистий прибуток великого банку перевищує чистий прибуток регіонального банку за умови, що їх валовий дохід однаковий і вони несуть однакові витрати.

Завдання № 19.

Припустимо, що в умовах досконалої конкуренції у банківській системі спостерігається підвищення рівноважної процентної ставки за банківськими кредитами з 6% до 7%, а рівноважна процентна ставка за депозитами знижується з 4% до 3%.

Поміркуйте, що станеться із граничними факторними витратами на залучення депозитів за умови, що граничні факторні витрати на розміщення кредитів не змінились. Поясніть відповідь.

Завдання № 20.

За оцінками сума витрат державного бюджету на вихід із банківської кризи складає 20 млрд гр. од. в поточному році, 25 млрд гр. од. – у наступному і 35 млрд гр. од. через рік. При цьому, середньорічна процентна ставка протягом наступних 2 років складе 10%.

Визначте загальну суму, у яку обійдеться банківська криза за даний трирічний період без урахування фактору часу.

 

3. НАВЧАЛЬНІ КАРТИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА