Общая информация/Суть вопроса

 

Суть вопроса:
Наименование Клиента
Категория Клиента^[37]
Группа^[38]
Отрасль
^##Рейтинг Клиента	^##
Уровень риска Клиента
Тип кредитного продукта^[39]
Цель
Принадлежность к госпрограмме^[40]
Размер сделки	Сумма и валюта, в ед. изм.	В процентах к НК Банка
Срок сделки
Процентная ставка, комиссии	До сделки	После сделки
Обеспечение	До сделки	После сделки

 

2. Оценка рисков:

 

Акционерный риск

 

Проводится анализ структуры собственности Клиента, доли государства/частных компаний в УФ, указывается конечный бенефициар. Вывод: акционерный риск – (указывается один из вариантов: «низкий»-«средний»-«высокий»).

 

Управленческий/Репутационный риск

 

Директор предприятия – (Ф.И.О.). Дата начала работы в должности – (ДД/ММ/ГГГГ). Стаж работы на предприятии (указывается год приема на работу в данном предприятии). Главный бухгалтер – (Ф.И.О.). Дата начала работы в должности – (ДД/ММ/ГГГГ). Стаж работы на предприятии (указывается год приема на работу в данном предприятии). Информация по привлечению директора и главного бухгалтера к административной или уголовной ответственности. Информация о репутации Клиента, полученная из общедоступных источников. Указывается соответствующий вариант оценки качества управления из файла Модели лимитов кредитного риска. Вывод: управленческий/репутационный риск – (указывается один из вариантов: «низкий»-«средний»-«высокий»).

 

Рыночный риск

 

Указываются основные направления деятельности Клиента, делается оценка рыночного позиционирования (из файла Модель лимитов кредитного риска). Указываются основные рынки сбыта (по странам, регионам) и крупнейшие дебиторы. Указывается опыт работы Клиента на данном сегменте рынка (из файла Модель лимитов кредитного риска) и уровень отраслевого риска. Вывод: рыночный риск – (указывается один из вариантов: «низкий»-«средний»-«высокий»).

 

Риск утраты платежеспособности

 

Показатели оценки	Значение	Оценка динамики (положительная-нейтральная-отрицательная)
На отчетную дату	На сопоставимую дату прошлого года
Рентабельность продаж, %
Коэффициента оборачи­ваемости совокупного капитала
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент автономии

 

Делается краткий анализ финансового состояния Клиента с указанием при необходимости «узких мест», на устранение которых необходимо акцентировать внимание кредитной службы в целях минимизации кредитных рисков. Вывод: финансовое положение клиента – устойчивое/неустойчивое, оценка динамики финансовых коэффициентов – положительная/нейтральная/отрицательная. Риск утраты платежеспособности – («низкий»-«средний»-«высокий»).

 

2.5. Валютный риск ^[41]

 

При рассмотрении сделки в иностранной валюте делается оценка достаточности валютной выручки для исполнения обязательств перед Банком (на основе отчета в ИАС «Форвард» РСК-1). Делается оценка структуры валютных поступлений согласно таблице (анализируемый период – за последние 12 месяцев, в экв. млн USD).
Всего поступлений	Поступления в ин. валюте	Доля поступлений в ин. валюте, %	Структура валютных поступлений, в %
BYR	USD	EUR	RUB	прочие

 

Излагается краткий вывод по анализу валютного риска. Вывод: валютный риск можно признать как: («низкий»-«средний»-«высокий»).

 

Обеспечение

 

Структура предлагаемого обеспечения
Вид	Залогодатель/ Пору­читель/ Гарант	Стоимость залога (сумма поручи­тельства/ гарантии), млн руб.	Порядок прове­дения оценки залога (внут­ренняя/ незави­симая)	Дисконт/ коэф­фициент ликвид­ности залога (мнение работника ДУпР)	Ликвид­ная стои­мость залога, млн руб. (мнение работника ДУпР)	Доста­точная сумма обеспече­ния (по данным Модели лимитов)	Дата оценки/ пере­оценки залога	Удель­ный вес в объеме обяза­тельств по кре­диту, %
Основное:
1.
2.
Дополни­тельное:
1.
2.

 

Анализ достаточности (по данным Модели лимитов) и ликвидности предлагаемого обеспечения; предложения по структурированию обеспечения. Вывод: риск утраты/обесценения обеспечения можно признать как: («низкий»-«средний»-«высокий»).

 

Кредитная история

 

Указывается вариант оценки кредитной истории Клиента из файла Модель лимитов кредитного риска. При наличии на дату анализа просроченной задолженности кратко даются пояснения. Вывод: кредитная история – положительная/отрицательная; отсутствует/имеется в Банке.

 

Лимитная позиция Клиента

млн руб.

Утвержденный лимит ПКР	Да/нет	Размер
Превышение лимита ПКР	Да/нет	Дата превышения	Дата устранения превышения	Размер
1. Освоение лимита ПКР (с учетом планируемой операции), в т. ч.:
- текущее кредитование^[42]
- инвестиционное кредитование^[43]
- долговые ценные бумаги
- непокрытые аккредитивы (99012)
- обязательства по предоставлению денежных средств в форме кредита (99112)
- банковские гарантии (99014–99019)
- займы и прочее
2. Крупный риск (на группу взаимосвязанных должников)	Да/нет	Размер
3. Соблюдение пруденциальных нормативов	Да/нет	Размер
4. Соблюдение международных нормативов (ковенант)	Да/нет/не установлен	Размер
5. Лимит полномочий, в т. ч.:	Уполномоченный орган	Размер (п.п.1+5.1+5.2)
5.1. обязательства Банка по договорам, заклю­ченным с отлагательными условиями, подверженные кредитному риску
5.2. сумма планируемой кредитной поддержки в рамках согласованного бизнес-плана инвестиционного проекта

 

Вывод: лимиты соблюдаются/не соблюдаются

 

6. Выводы и рекомендации

 

Департамент управления рисками оценивает кредитный риск по проекту как приемлемый/ неприемлемый/приемлемый при условии: 1. 2. 3. Предложения по тексту решения уполномоченного органа: 1. Указываются в случае, если есть существенные предложения по минимизации рисков

^&&

 

 

^&&Приложение 21

 

 

Наименование Банка

Наименование учреждения Банка

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

___.___.20__ № ______

Место составления

 

О независимой оценке рисков по инвестиционному проекту