Управление межбанковскими платежными рисками

 

По мере развития в России межбанковских расчетов формируется и система управления межбанковскими платежными рисками.

В течение первых трех лет их внедрения действовал относительно льготный режим поддержания ликвидности коммерческих банков для обеспечения непрерывности расчетов с корсчетов. В частности, порядок проведения расчетов допускал образование дебетового сальдо (овердрафта) на корреспондентском счете (субсчете филиала) в РКЦ. Вместе с тем "цена" такой "льготы" была высокой: уплачиваемые проценты за овердрафт до 1 июля 1994 г. были вдвое выше ставок по срочным централизованным кредитам ЦБ РФ и доходили до 420% годовых. Однако даже такие высокие ставки не обеспечили предотвращения овердрафта, суммы которого и число банков, их допустивших, непрерывно росли почти до конца 1994 г. К концу 1993 г. овердрафт имели 200 банков России, на 1 января 1994 г. размер его составил 404,1 млрд руб., на 1 октября 1994 г. - 588,7, на 1 января 1995 г. - 347,3 млрд руб. К началу 1994 г. дебетовое сальдо отсутствовало в 47 регионах России, а 1995 г. - в 63. Десятки банков имели его в течение нескольких месяцев.

Причины дебетового сальдо: невозврат кредитов банкам их клиентами, нарушения банков в процессе проведения впутрибанковских расчетов, когда заведомо допускались дебетовые остатки по счетам клиен-тов. несвоевременное зачисление средств банкам из-за задержек в расчетах, длительное невозмещение из бюджета коммерческим банкам разницы в процентах за льготные кредиты. Обвальный кризис рынка МБК в августе 1995г. также привел к образованию овердрафта у ряда банков.

В условиях дальнейших кризисов формировалась уже картотека к корсчетам по неоплаченным расчетным документам из-за отсутствия на них средств.

===450===

ЦБ РФ отказался от ранее действовавшего "автоматического" предоставления овердрафта, усилил ответственность банков за поддержание необходимого размера остатка на корсчете. Возможности поддержания ликвидности банков со стороны Банка России были расширены посредством введения ломбардного кредитования, внутридневных и однодневных кредитов для завершения расчетов.

Следует отметить, что согласно Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" самый главный признак инициирования дела о банкротстве этих организаций - задержка платежей. В связи с кризисом 1998 г. она растет. Так, по московским банкам картотека неоплаченных документов увеличилась к середине 1999 г. в 3 раза по сравнению с уровнем на начало этого года и составила 18,3 млрд руб. (2% пассивов).

В самый острый период августовского (1998 г.) кризиса было принято решение провести многосторонний клиринг обязательств банков и их филиалов при одновременном внеочередном регулировании обязательных резервов. Основные цели этой акции; восстановление взаимного доверия между клиентами и банками, ускорение межбанковских расчетов и осуществление клиентских платежей. После предварительной подготовки осенью 1998 г. Банком России были проведены три многосторонних клиринга взаимных обязательств банков - по состоянию на 18 сентября, 25 сентября и на 2 октября 1998 г. В итоге были погашены задержанные платежи на сумму более 30 млрд руб., при этом величина фонда обязательных резервов сократилась на 7,1 млрд руб. Помимо Москвы и Московской области клиринг проводился и во многих других регионах, в которых удалось почти полностью ликвидировать картотеку просроченных платежей. К участию в многостороннем клиринге были допущены все банки и их филиалы, кроме тех, в которых работала временная администрация Банка России или рассматривался вопрос об отзыве у банка лицензии. В ходе многостороннего межбанковского клиринга в Москве и Московской области по данным Банка России получены следующие результаты (табл. 14.7).

Таблица 14.7

===451===

Наряду с положительными результатами в ходе проведения многостороннего клиринга были выявлены и отдельные недостатки. Основной из них состоял в том, что в ряде регионов (в частности, в дотационных) отсутствовал встречный поток платежей, а это сделало клиринг неэффективным. Второй недостаток - разнотипность используемых в территориальных учреждениях Банка России программно-технических средств, что затрудняло применение единого алгоритма оптимизации платежей и замедляло проведение зачета.

В целом система управления межбанковскими.платежными рисками в России пока еще слабо разработана. Она содержит в себе целый ряд правовых а также технических и экономических аспектов.

Технические аспекты состоят в создании Банком России условий доступа банков к информации по своим счетам в режиме реального времени в течение дня и возможности на этой основе управлять своими активными и пассивными операциями.

На решение этой задачи нацелена Стратегия развития платежной системы России, утвержденная Советом директоров ЦБ РФ 1 апреля 1996 г.

Для ее реализации осуществляются мероприятия по совершенство-, ванию расчетных операций, переходу на более высокий технологичес-' кий уровень. Главными путями дальнейшей модернизации расчетов являются создание и внедрение новых банковских технологий и электронного документооборота, оптимизация расчетной сети Банка России, разработка унифицированных форматов расчетных документов.

Банком России 13 июня 1997 г. утверждена концепция системы валовых расчетов в режиме реального времени, определяющая перспективы развития безналичных расчетов в Банке России. Концепция признана базовой составляющей Стратегии развития платежной системы России, включает цели и задачи системы, основные принципы действия и архитектуру, функции подразделений расчетной сети Банка России, взаимодействие с другими технологиями расчетов, применяемыми Банком России, этапы реализации, принципы управления рисками и ликвидностью. Она позволит унифицировать расчеты и сократить сроки проведения расчетных операций.

Основной целью системы валовых расчетов в режиме реального времени являются оперативное зачисление на счета кредитных организаций поступивших средств, предоставление возможности немедленного их использования.

Внедрение этой системы существенно изменит функции и ответственность территориальных учреждений Банка России и подведомственных им расчетно-кассовых центров. Исходя из Концепции 24 августа 1998 г. издано Положение о системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России № 50-П.

Вместе с тем и банкам придется перестроить свою работу - исполнять платежи в момент поступления от клиентов, а не "собирать" их в течение дня, а вечером передавать в расчетную сеть Банка России. Кроме того, перед целым рядом банков могут возникнуть неожиданные проблемы. В условиях, когда у банка, испытывающего финансо-

===452===

вые затруднения, не найдется оснований даже для небольших задержек с перечислением средств, "проблемные банки" будут выявляться быстрее.

Проведение этих и других мер, развитие меж- и внутрибанковского клиринга вначале в экспериментальном порядке, а затем - по мере подготовки регионов -повсеместно позволит создать предпосылки для снижения потребности банков в средствах для обеспечения необходимой ликвидности, сократить объем нагрузки по расчетам, улучшить работу всей экономики в целом. Ведь ускорение расчетов всего на один день дает прирост ВВП от 1 до 2%.

В числе экономических аспектов управления межбанковскими платежными рисками следует отметить прежде всего целесообразность установления определенных критериев к допуску банков к участию в расчетах через клиринговые (государственные и частные) палаты, в частности размеров, платежеспособности, объемов, географического охвата платежей и др. Целесообразно предусмотреть возможность ограничения операций рамками двусторонних банковских расчетов, лимитами на объемы двустороннего и совокупного кредитования в пределах операционного дня.

Меры по ограничению рисков включают в себя введение экономических нормативов, регулирующих межбанковские корреспондентские отношения.

Ведущая роль в поддержании ликвидности коммерческих банков с целью обеспечения непрерывности расчетов принадлежит Банку России, располагающему огромными ресурсами в виде остатков средств банков на корсчетах РКЦ.

Как свидетельствует зарубежный опыт, особенно острой проблема овердрафта является в условиях широкого применения межбанковского клиринга. В этой связи там действует механизм оперативного доступа банков к своим резервным фондам (например, в виде "дисконтного окна'" ФРС в США или "кредита для хождения почты" в Германии)2 и контроля за их расходованием.

Решение данных проблем позволит, как это предусмотрено в стратегии, в дальнейшем объединить и хранить на одном счете (корсчете) в Банке России обязательные и добровольные резервы. Это принято во многих развитых странах. Соответственно банки смогут более эффективно использовать свои средства, проводить гибкую политику в их размещении на рынке кредитных ресурсов. Следует разработать и форму отчетности банков-агентов по расчетам при прямых корреспондентских отношениях о состоянии их межбанковских позиций по риску. Анализ и контроль на основе такой отчетности, особенно крупных банков, позволят предотвращать системные риски, ибо с позиции таких

+++1 Дисконтное (учетное) окно (discount window) - управление, имеющееся в каждом федеральном резервном банке США, которое ссужает банкам резервы на короткий срок.
2 "Кредит для хождения почты" - краткосрочный кредит для преодоления временных затруднений и покрытия краткосрочной ликвидности.

===453===

рисков наибольшую опасность представляет крах крупного банка. Передовыми российскими банками (Сбербанком РФ, Автобанком и др.) разработаны методики, позволяющие эффективно прогнозировать и контролировать состояние и динамику ликвидности в целом по банку (с учетом ликвидности филиалов) на базе управления корсчетами.

Решение различных правовых, технических, экономических и организационных проблем управления межбанковскими платежными рисками позволит минимизировать последние, облегчить расчеты, сократить общий уровень остатков средств банков на корсчетах в РКЦ и направить высвободившиеся средства на рынки: ценных бумаг, валютные, межбанковских кредитов, а значит, способствовать дальнейшему развитию этих рынков, повысить рентабельность банков и эффективность проведения денежно-кредитной политики.

===454===