Активные методы обучения (деловые игры, научные проекты)

Не планируется

5. Материальное обеспечение дисциплины.

№п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий	Перечень оборудования и технических средств обучения
	Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование
	Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование

Литература

6.1. Основная:

1. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками. М.: Проспект, 2009, 160с.

2. Кудрявцев А.А. Интегрированный риск-менеджмент. М.: Экономика, 2010, 655с.

3. Тихомиров Н.П., Тихомирова Т.М. Риск-анализ в экономике. М.: “Экономика”, 2010, 318с.

4. Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии. М.: Кнорусс, 2010, 304с.

5. Шоломицкий А.Г. Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска. М.: ГУ ВШЭ, 2005, 400с.

6. Майкл У. Эллиотт. Основы финансирования риска. М.: Инфра-М, 2007, 136с.

7. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред.

проф. ВА Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 380 с.

8. Гончаренко Л.П., Филин С.А. Риск –менеджмент. М.: Кнорусс, 2010, 216с.

9. Р. Каас, М. Гувертс, Ж. Дэне, М. Денут. Современная актуарная теория риска / Перевод с английского А.А. Новоселова под редакцией В.К. Малиновского - М.: "Янус-К", 2007, 372 с.

10. Г.И. Фалин. Математический анализ рисков в страховании. М: Российский юридический издательский дом, 1994 г.

11. И. Карри. Прикладная статистика. Пер. с англ. В.А. Толстых. Изд-во “Сов. Ит. Ас.” М: 1994.

Дополнительная

1. Страхование и управление риском: Терминологический словарь. — М.: Наука, 2000. — 565 с.

2. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005. — 880 с.

3. Н. Бауэрс, Х. Гербер, Д. Джонс, С. Несбитт, Дж. Хикман. Актуарная математика / Перевод с английского под редакцией В.К. Малиновского - М.: "Янус-К", 2001. - 644 с.

4. Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе. М.: Флинта, МПСИ, 2008, 344с.

5. Томас Мак. Математика рискового страхования. Пер. с нем. М.: ЗАО “Олимп -Бизнес”, 2005.

6. Г. И. Фалин, А. И. Фалин. Теория риска для актуариев в задачах. Издательство: Мир, Научный мир Год издания: 2004 г.

7. Королев В. Ю., Бенинг В. Е., Шоргин С.Я. Математические основы теории риска. М.: Физматлит, 2007.

 

6.3. Учебно-методические материалы по дисциплине:

Нет

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

за __________/___________учебный год

 

В рабочую программу «Риски в экономике и управление рисками» для специальности 080116.65 “Математические методы в экономике”

вносятся следующие дополнения и изменения:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 

Перечень приложений

Дисциплина: Риски в экономике и управление рисками

 

Семестр: 9

Форма обучения: очная

Разработал ведущий преподаватель: к.ф.м.-н., доцент Никишов В.Н.

Приложение 1: Методические рекомендации по изучению дисциплины

 

Приложение 2: Примерные билеты для проведения зачета по курсу “Риски в экономике и управление риска ”. В УМК приведены 40 билетов, каждый билет содержит два теоретических вопроса и одну задачу.

 

Приложение 3: Примерные задачи к билетам по курсу “Риски в экономике и управление рисками”

 

Приложение 4: Примерные вопросы к зачету по курсу “Риски в экономике и управление рисками ”.

 

Приложение 5: Примерные вопросы к семинарским занятиям по курсу “Риски в экономике и управление рисками ”.

 

Приложение 6: Темы рефератов по курсу “Риски в экономике и управление рисками”

Приложение 1

Дисциплина: Риски в экономике и управление рисками

Семестр: 7

Форма обучения: очная

Разработал ведущий преподаватель: к.ф.м.-н., доцент Никишов В.Н.

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины

 

Комплексное изучение учебной дисциплины «Риски в экономике и управление рисками» представляют собой общий курс лекций и лабораторные занятия, также предусматриваются групповые и индивидуальные консультации, различные формы индивидуальной учебной и научно-исследовательской работы.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание.

В процессе чтения лекций, ставятся проблемные вопросы, на которые студенты после самостоятельной подготовки и анализа должны по возможности дать ответы.

Материалы лекций являются необходимым, но недостаточным материалом для освоения тем и задач курса.

При чтении лекций по курсу «Риски в экономике и управление рисками» представляется целесообразным организовать подачу материала таким образом, чтобы изложить основные понятия и методы на первой лекции - чтобы обеспечить поддержку лабораторным занятиям.

Изучение курса «Риски в экономике и управление рисками» должно подготовить будущих специалистов теоретически и методически к решению сложных вопросов связанных с необходимостью принятия решений в условиях риска, неопределенности и /или в нестандартных ситуациях.

Освоение курса на получение способности будущих специалистов самостоятельно осуществлять подготовку экономических заданий, разрабатывать проектные решения и оценивать их эффективность с учетом фактора риска.

Изучение курса осуществляется в определенной последовательности и требует знаний (в том объеме, в котором они изучаются на экономических факультетах в Высших учебных заведений) предшествующих ей дисциплин таких как «Математическая статистика», «Теория вероятностей», «Методы оптимизации», «Математические модели и методы исследования операций».

Для успешного освоения курса отдельные положения тем данной дисциплины студентам нужно будет прорабатывать самостоятельно.

Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению (например, вопросы, связанные с рефератами), могут обсуждаться в ходе индивидуальных консультаций с преподавателем или, если в этом есть необходимость, могут быть рассмотрены в ходе соответствующего изложения лекционного материала.

По тематике изучаемого курса постоянно выходит большое количество учебной и научной литературы: учебников, учебных пособий, сборников заданий, монографий, журнальных статей и др. Задача преподавателя в конце каждой лекции дать перечень литературы по каждой теме и дать рекомендации по ее изучению.

Формы промежуточного и итогового контроля и требования при их проведении

Стартовый контроль проводится на первых занятиях с целью формирования представления о начальном уровне знаний студентов для выяснения необходимости тактической корректировки учебного плана читаемой дисциплины, как по содержанию, так и по распределению объема часов.

Текущий контроль представляет собой краткий выборочный устный фронтальный опрос студентов по пройденному материалу на лекциях и лабораторных занятиях, совместное со студентами обсуждение некоторых вопросов программы, проверка выполнения студентами самостоятельных, подготовка выполнения реферата.

Промежуточный контроль реализуется в виде проверки выполненных студентами заданий по материалу лабораторных работ.

Заключительный контроль проводится в виде письменных ответов на вопросы зачета с использованием при необходимости персонального компьютера.

При подведении итогов изучения курса «Риски в экономике и управление рисками», оценка знаний осуществляется комплексно с учетом:

• успешно выполненных лабораторных работ -30%;

• самостоятельной работы над рефератом в течение семестра -30%;

• оценки итоговых знаний по результатам письменного ответа на вопросы зачета - 40%.

 

 

Приложение 2:

 

Примерные билеты для проведения зачета по курсу “Риски в экономике и управление риска ”.

 

Билет 1

1. Что такое риск?. Как различаются понятия "риск" и "неопределенность"? В чем специфика информационного и оценочного подхода к такому разделению?. В чем состоит объективное понимание риска? В чем состоит субъективное понимание риска?

2. Теория полезности Неймана-Моргенштерна. Основные определения и аксиомы. Модели упорядочивания рисков.

Задача №1.

Билет 2

1. Перечислите основные причины популярности субъективного понимания риска. Почему объективное понимание риска может быть более адекватным? Назовите структурные характеристики риска и поясните их смысл. Дайте определение экономического риска. Приведите примеры экономических рисков. Связано ли понятие экономических рисков исключительно с теми рисками, возникновение которых приводит к денежному ущербу?

2. Измерение отношения к риску. Абсолютные и относительные меры Эрроу Пратта. Склонность к риску (рискофилы, рискофобы и рисконейтралы).

Задача №2.

Билет 3

1.. Основные количественные характеристики риска. Способы и методы оценки параметров распределения размера ущерба.

2. Неравенство Йенсена. Классы функций полезности (линейные, квадратичные, логарифмические, показательные, степенные).

Билет 4

1. В чем состоит классификация по типу объекта. В чем состоит классификация по причине (природе) ущерба. В чем состоит классификация по типичности отрицательных последствий. В чем состоит классификация по специфике исходов. В чем состоит классификация по месту появления рисков.

2. Страхование от риска. Безрисковый эквивалент и премия за риск. Спрос на рисковый актив. Примеры применения модели ожидаемой полезности в задачах управления риском.

Задача №3.

Билет 5

1. Почему необходимо проводить классификацию рисков по нескольким критериям. В чем состоит классификация по степени зависимости ущерба от исходного события. В чем состоит классификация по характеру распределения бремени риска. В чем состоит классификация по уровню возникновения риска. В чем состоит классификация по уровню проявления негативных последствий. В чем состоит классификация по степени влияния природной и социальной среды на риск.

2. Основные понятия. Биноминальная модель. Вывод процесса Пуассона предельным переходом из биноминального процесса.

Задача №4.

Билет 6

1. В чем состоит классификация по степени учета временного фактора. В чем состоит классификация по зависимости уязвимости от времени. В чем состоит классификация по продолжительности выявления и ликвидации отрицательных последствий. В чем состоит классификация по степени распространенности данного риска. В чем состоит классификация по характеру влияния на различные объекты.

2. Отрицательно биноминальная модель процесса поступления исков.

Задача №6.

Билет 7

1. В чем состоит классификация по степени диверсифицируемости риска. В чем состоит классификация по степени предсказуемости риска. В чем состоит классификация по типу информации. В чем состоит классификация по степени достоверности информации. В чем состоит классификация по частоте возникновения ущерба. В чем состоит классификация по размеру (тяжести) ущерба. Что такое распределение ущерба.

2. Оценка среднего и дисперсии для трех видов процесса поступления исков. Обратная задача – подбор процесса поступления исков на основе известного среднего и дисперсии частоты предъявляемых исков.

Задача №7.

Билет 8

1. В чем состоит классификация по возможным финансовым последствиям. В чем состоит классификация по характеру расходов. В чем состоит классификация по характеру распределения расходов. Что такое однородные риски

2. Производящие функции процесса поступления исков для всех трех процессов. Вычисление среднего и дисперсии методом производящих функций.

Задача №8.

Билет 9

1. В чем состоит классификация специфических банковских рисков.

2. Нормальная аппроксимация для трех моделей процесса поступления исков.

Задача №9.

Билет 10

1. В чем состоит классификация специфических страховых рисков.

2. Подгонка распределения на основе фактических данных: выбор модели Пуассона или отрицательного биноминального распределения.

Задача №10.

Билет 11

1. Сущность страхового риска. Классификация рисков в страховании.

2. Оценка параметров для Пуассона и ОБР. Проверка подгонки методом хи квадрат распределения.

Задача №1.

Билет 12

1. Характеристики политического, технического, производственного, финансового риска. Отраслевой риск. Инновационный риск. Чистые риски. Спекулятивные риски. Факторы, определяющие политический риск. Методы анализа политического риска.

2. Вывод ОБР из Пуассона методом рандомизации (усреднение параметра Пуассона на основе гамма распределения).

Задача №2.

Билет 13

1. Экологические риски.

2. Дискретное и непрерывное описание убытков. Среднее и дисперсия.

Задача №3.

Билет 14

1. Транспортные риски. Минимизация убытков при транспортировке грузов.

2. Основные распределения. Бета - распределение степени ущерба. Параметры бета распределения как функции среднего и дисперсии степени ущерба

Задача №4.

Билет 15

1. Риски, связанные с имуществом физических и юридических лиц

2. Зависимые риски. Формула Шуэтта – Несбитта и ее применение к анализу портфеля зависимых рисков..

Задача №5.

Билет 16

1. Предпринимательские риски. Банковские риски как разновидность предпринимательских рисков.

2. Равномерное распределение. Экспоненциальное распределение. Парето распределение.

Задача №6.

Билет 17

1. Строительно-монтажные риски и риски ответственности при осуществлении строительных работ.

2. Гамма распределение. Гамма – распределение как сумма экспоненциальных распределений.

Задача №7.

Билет 18

1. Управление рисками сельскохозяйственного производства.

2. Нормальное распределение. Логнормальное распределение.

Задача №8.

Билет 19

1. Что такое управление риском. Как развивалась программа управления риском. Поясните в чем проявляется системный характер риск- менеджмента. Каковы основные принципы управления риском.

2. Метод моментов для определения параметров распределений. Основные выражения метода моментов для равномерного, экспоненциального, бета, гамма и парето распределений.

Задача №9.

Билет 20

1. Как управление риском связано с общим менеджментом фирмы. Что такое аутсорсинг управления риском.

2. Метод максимального правдоподобия для оценки параметров распределений.

Задача №10.

 

Билет 21

1. Перечислите и охарактеризуйте цели системы управления риском. Перечислите и дайте основную характеристику задач системы управления риском.

2. Подгонка распределений на основе фактических данных. Проверка качества подгонки распределения на основе хи квадрат распределения. Пример подгонки распределения на основе фактических данных.

Задача №1.

Билет 22

1. Перечислите и охарактеризуйте внешние ограничения системы управления риском. Перечислите и дайте основную характеристику внутренним ограничениям системы управления риском.

2. Производящие функции для основных типов распределений. Вычисление среднего и дисперсии методом производящих функций.

Задача №2.

Билет 23

1. В чем состоит специфика управления портфелем рисков. Охарактеризуйте управление риском как динамический процесс.

2. Моделирование дискретных и непрерывных случайных величин.

Задача №3.

Билет 24

1. Какие этапы управления риском можно выделить. Как они связаны между собой.

2. Аппроксимация совокупного результата группы рисков: сдвинутым гамма распределением,

Задача №4.

Билет 25

1. В чем состоит сущность пяти этапов управления риском. Дать их описание.

2. Аппроксимация совокупного результата группы рисков: нормальной степенной аппроксимацией,

Задача №5.

Билет 26

1. В чем состоит содержание идентификации и анализа рисков? Какие методы сбора и анализа информации используются при идентификации и анализе риска?

2. Анализ рисков с помощью имитационного моделирования на ЭВМ.

Задача №6.

Билет 27

1. Какие этапы можно выделить в процессе идентификации и анализа рисков? Перечислите и кратко охарактеризуйте основные принципы информационного обеспечения системы управления риском.

2. Имитационное моделирование модели индивидуального и коллективного риска.

Задача №7.

Билет 28

 

1. Дайте общую характеристику внутренних источников информации, необходимой для управления риском. Почему необходимо использовать внешние источники данных? Охарактеризуйте внешние источники информации, необходимой для управления риском. Перечислите и кратко охарактеризуйте источники информации для идентификации риска. Укажите причины, по которым необходимо использовать информационные технологии в процессе управления риском. Дайте краткую характеристику подсистемы сбора и обработки информации по управлению рисками. Перечислите достоинства и недостатки ее использования.

2. Селективные таблицы смертности. Вычисление основных характеристик селективной таблицы для периода отбора года: ; ; ; ; ; ; ; ; .

Задача №8.

Билет 29

1. Что такое визуализация рисков? Что такое приемлемый риск? Какие факторы влияют на установление уровня приемлемого риска? На основе каких принципов определяются пороговые значения критериальных показателей, которые используются для измерения риска?

2. Зависимые риски. Формула Шуэтта – Несбитта и ее применение к анализу портфеля зависимых рисков..

Задача №9.

Билет 30

1. Что такое мера риска?. Что такое рисковый капитал?

2. Описание модели индивидуального риска. Точный расчет вероятности разорения.

Задача №10.

Билет 31

1. Обсудить возможные классификации методов управления рисками. Какие признаки лежат в основе двух рассматриваемых классификаций методов управления рисками. Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы непосредственно воздействуют на риск. Каким процедурам управления риском они соответствуют.

2. Приближенные методы расчета вероятности разорения принципы назначения страховых премий.

Задача №11.

Билет 32

1. Какая группа методов управления рисками и какие конкретно методы направлены на финансирование риска. Каким процедурам управления риском они соответствуют. Опишите метод отказа от риска. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба.

2. Распределения смешанного типа и риски. Свертка. Преобразования. Аппроксимация.

Задача №12.

Билет 33

1. Определите метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода. С разработкой и использованием какого документа связано применение данного метода управления рисками. Охарактеризуйте метод уменьшения размера убытков. Обсудите условия применения данного метода по следующим параметрам: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода. С разработкой и использованием какого документа связано применение данного метода управления рисками.

2. Рекуррентные соотношения де Прила для оценки совокупного убытка портфеля рисков.

Задача №13.

Билет 34

1. Изложите метод разделения рисками. Обсудите условия применения данного метода. Опишите метод аутсорсинга риска. Поясните методы покрытия убытка из текущего дохода, из резервов и за счет использования займов. Обсудите условия применения методов по следующим параметрам рисков: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба.

2. Описание модели коллективного риска. Точный расчет вероятности разорения.

Составное пуассоновское распределение.

Задача №14.

Билет 35

1. Дайте описание метода покрытия убытков на основе самострахования. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба, целесообразность применения метода. Приведите пример организационного воплощения данного метода управления риском.

2. Составное отрицательное биноминальное распределение. Приближенные методы расчета вероятности разорения.

Задача №15.

Билет 36

1. Опишите метод покрытия убытков на основе страхования. Обсудите условия применения метода по следующим параметрам: однородность, массовость, вероятность и размер возможного ущерба, а также пороговые значения вероятности и размера возможного ущерба.

2. Распределение числа страховых случаев. Сложное пуассоновское распределение. Рекуррентное соотношение Панджера.

Задача №16.

Билет 37

1. Поясните суть методов покрытия убытков на основе нестрахового пула, за счет передачи ответственности на основе договора, поддержки государственных и муниципальных органов, спонсорства. Обсудите условия применения этих методов

2. Аппроксимация сложных распределений в моделях индивидуального и коллективного рисков.

Задача №17.

Билет 38

1. Дать описание документа: "Руководство по разработке, контролю и пересмотру программы управления рисками". Какой документ может быть использован для разработки программы управления рисками на уровне фирмы. Его назначение и содержание информации, находящейся в нем.

2. Моделирование процесса числа убытков и совокупного размера убытков по группе рисков в зависимости от форм и методов передачи и деления риска.

Задача №18.

Билет 39

1. Дать описание документа: “Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками”. Как могут оцениваться финансовые возможности фирмы по покрытию различных видов убытков – максимально возможного, наиболее вероятного и ожидаемого. Привести формулы и пояснить их.

2. Таблица смертности и основные характеристики, связанные с продолжительностью жизни. Таблица смертности с отбором. Заполнение таблицы смертности с 2-х летним отбором. Средняя продолжительность жизни. Вычисление на основе данных таблицы смертности биометрических показателей: - количество умирающих в возрасте x; - ожидаемая средняя продолжительность жизни лица в возрасте x; - вероятность дожития лица в возрасте x до возраста (x+1); - вероятность смерти в возрасте x; сила смертности и две формы ее аппроксимации.

Задача №9.

Билет 40

1. Назовите и охарактеризуйте основные результаты окончательного формирования программы управления рисками. Поясните необходимость контроля и, если необходимо, пересмотра программы управления рисками. Каковы основные задачи менеджера по мониторингу программы управления рисками. Охарактеризуйте возможные способы оценки эффективности программы управления рисками. Приведите формулы и поясните их.

2. Вычисление для заданной норму доходности и по данным таблицы смертности 6 – видов коммутационных чисел:

a) тройку коммутационных чисел, связанную с : ;

б) тройку коммутационных чисел, связанную с : .

Способ вычисления следующих характеристик: и и .

Задача №10.

 

 

Приложение 3:

Примерные задачи к билетам по курсу