Задача 23 правильная проверено 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задача 23 правильная проверено



Курс доллара 29 руб. за доллар США, безрисковая простая годовая ставка по рублевому трехмесячному депозиту 17%, а по депозиту в долларах 7%. Определить трехмесячный фор­вардный обменный курс.

Перевод долл. в руб.: 29 руб.

Доходность по руб. депозиту: (1 + 17% / 4) * 29 = 30,23

делим на 4, потому что 3 месяца это 1/4 года

Доходность по $ депозиту: (1 + 7% / 4) = 1,02

Форвадный курс: 30,23 / 1,02 = 29,71

Ответ: 29,71

Задача 24

Банк принимает депозит в долларах США на 3 месяца под ставку 6% годовых. Норма резер­вирования 10% валютной суммы в рублях. Курс обмена в начале операции 29 руб за доллар, ожидаемый курс обмена в конце операции 29,50 руб. за доллар

1) При каких значениях ссудного процента банк будет иметь положительную прибыль, если кредит предоставляется в валюте?

2) При каких значениях обменного курса в конце операции банк не будет нести убытков, если он установит годовую ставку по валютным кредитам на три месяца в 10%?

 

Ответ. 1) больше 7,4%

2) меньше 31,35 руб. за $

Задача 25

Выразить доходность коммерческой операции в виде простой годовой ставки процентов, ес­ли:

фирма покупает за рубежом сырье стоимостью 10 млн. долларов США, предоплата составляет 55% стоимости,

отправка сырья осуществляется через 14 дней после предоплаты,

стоимость транспортировки в 100 тыс. долларов оплачивается в день предоплаты, таможен­ная пошлина 28% оплачивается в день отправки, совпадающий с днем пересечения границы, сырье попадает на склад производственного предприятия через три дня после пересечения границы,

оплата поставщику оставшихся 45% стоимости производится сразу по поступлению сырья на склад предприятия,

переработка сырья и реализация готовой продукции занимает 72 дня, после чего в коммерческую фирму поступает 14 млн. долларов. Временная база 365 дней.

Предоплата: 10000 * 55% = 5500 тыс.$

Включая, транспортировку 5500 + 1000 = 6500 тыс.$

таможенная пошлина: 6500 * 28% = 1820 тыс.$

Оплата оставшейся части сырья: 10000 * 45% = 4500 тыс.$

Расходы компании: 6500 + 1820 + 4500 = 12820

Сумма дней: 14 + 3 + 72 = 89 дн.

Доходность операции: (14000 / 12820 – 1) * (365 / 89) = 37,75%

Ответ: 37,82%

Задача 26

Долг в сумме 500 тыс. руб. требуется погасить в течение 1 года 3 мес. С 21 января 2001 года по 21 апреля 2002 года. Кредитор согласен получать частичные платежи. Проценты начисля­ются по ставке 20% годовых. Частичные платежи были следующими:

21 апреля 2001 г. 50 тыс. руб.,

21 июля 2001 г. 20 тыс. руб.,

21 октября 2001 г. 50 тыс. руб.,

21 января 2002 г. 50 тыс. руб.

Рассчитать и построить контур финансовой операции для актуарного метода и метода торговца, определить размер последнего платежа для окончательного расчета в обоих мето­дах. Сравнить результаты, сделать выводы.

Ответ: В актуарном методе остаток задолженности 446,38 тыс. руб. В методе торговца остаток задолженности 438,9 тыс. руб.

Задача 27

Номинал процентного векселя 100 000 руб. По векселю начисляются проценты по ставке 18% годовых, с начала начисления процентов до момента предъявления векселя к оплате прошло 30 дней. Определить общую сумму, которую получит держатель векселя при его погашении, Расчет произвести по германской практике.

(1 + 18% * 30 / 360) * 100000 = 101500 руб.

Ответ: 101500 руб.

Задача 28

Номинал процентного векселя 500000 руб., проценты начисляются по ставке 17%, выписан на 90 дней. Определить максимальную цену векселя для инвестора, желающего купить его за 20 дней до погашения и обеспечить себе доходность не ниже 25% годовых, если предполага­ется использование британской практики расчета процентов.

Проценты по векселю: 500000 * (1 + 17% * 90 / 365) = 520958,90

Остаточная стоимость векселя:

520958,90 / (1 + 25% * 20 / 365) = 513 918,919

Ответ: 513 918,92 руб.

Задача 29 проверено правильная

Номинал процентного векселя 200 000 руб., по векселю начисляют проценты по ставке 20% годовых, выписан на срок 45 дней Определить доходность операции для инвестора, если он купит вексель за 25 дней до погашения по цене 200 000 руб. и будет держать его до погаше­ния. Расчет произвести по французской практике.

Суммы покупки векселей равны, следовательно, задача сводится к рассмотрению ставок:

Будущий доход = 200000*(1+ 0,20*(45/360)) = 205 000

Доход = 205000 - 200000 = 5000

Доходность за 25 дней = 5000/200000 = 0,025

Доходность операции = 0,025*(360/25) = 0,36 или 36%

Ответ: 36%

Задача 30

Через 210 дней у вас наступает срок платежа в размере 150 000 руб. Какую сумму вы должны зарезервировать для погашения этого долга, если на указанный срок вы можете отдать ее взаймы под 17% годовых? Временная база 365. Чему равен дисконт?

Сумма резервирования:

150000 / (1 + 17% * 210 / 365) = 136635,89 руб.

Дисконт: 150000 – 136635,887 = 13364,11 руб.

Ответ: 136 635,89 руб.; 13 364,11 руб.

Задача 31

Тратта (переводной вексель) выдана на сумму в 300 000 руб. с уплатой 25 декабря. Владелец учел его в банке 20 сентября по учетной ставке 16%. Сколько получил владелец тратты? Расчет произвести по французской практике

Сумма выплат: 300000 / (1 + 16% * 96 / 360) = 287 723,79 руб.

Ответ: 287 200 руб.

Задача 32

Вы приобрели трехмесячную ГКО за 960 руб. за 80 дней до погашения Номинал облигации 1000 руб. Временная база 365. Какова доходность этой облигации к погашению, если ее измерять:

А) простой годовой ставкой,

Б) простой годовой учетной ставкой?

Простая годовая ставка: (1000-960)/960/80*365 = 19,01%

Простая годовая учетная ставка: (1000-960)/1000/80*365 = 18,25%

Ответ: А) 19,01%, Б) 18,25%

Задача 33

Какую сумму надо проставить в бланке векселя, если выдаваемая ссуда составляет 150000 руб., срок 90 дней, простая годовая учетная ставка 18%? Временная база 360

150000 / (1 – 18% * 90 / 360) = 157068,063 руб.

Ответ: 157 068, 06 руб.

Задача 34 проверено правильно

Какую сумму получит заемщик, если он подписал вексель на сумму 200000 руб. на срок пол­года, простая годовая учетная ставка равна 17%?

200000*(1-(0,17/2)) = 183000 руб. делим на 2, потому что полгода

Ответ: 183 000 руб.

Задача 35 проверенно правильная

Обязательство уплатить через 180 дней 120000 руб. с процентами из расче та 18% годовых было учтено через 80 дней по учетной ставке 16%. Рассчитать полученную при учете сумму и дисконт, полученный банком, если при использовании ставки наращения применяется временная база 365, а в учетной операции 360.

Сумма выплат, итого: 120000 * (1 + 18% * 180 / 365) = 130652,06

Сумма перерасчета: 130652,06* (1 - 16% * ((180-80) / 360)) = 124845,3

Дисконт: 130652,06 – 124845,3 = 5806,76

Ответ: 124 845,30 руб., 5 806,76 руб.

Задача 36 проверено правильно

За какой срок сумма в 10 тыс руб. возрастет до 12 тыс. руб., если проценты начисляются по простой ставке 18% годовых и применяется британская практика расчета процентов?

12000 = 10000*(1+0,18*n)

12000/10000 = 1 + 0,18*n

12000/10000 – 1 = 0,18*n

n = ((12000/10000) - 1)/0,18 = 1,111 лет

1,111*365 = 406 дней

406 – 365 = 41 дн.

Ответ: Один год 41 день.

Задача 37

Стороны договорились, что из суммы кредита, выданного на 180 дней, удерживается дис­конт в размере 11%. Определите цену кредита в виде простой годовой учетной ставки и про­стой годовой ставки наращения, если применяется германская практика расчета.

i = (1,11 – 1) / 1 * 360 / 180 = 22,00%

d = (1,11 – 1) / (1,11 – 1) * 360 / 180 = 2

Ответ: 22%; 2

Сложные проценты

Задача 38

Сравните скорость наращения суммы в 1000 руб. по простым и сложным процентам, если годовая ставка равна 20%, для сроков в полгода, год, два года, три года. Сравните результа­ты, сделайте выводы.

  0,5      
Наращенные суммы для простых процентов 1000 * (1 + 0,2 * 0,5) = 1100 1000 * (1 + 0,2 * 1) =1200 1000 * (1 + 0,2 * 2) =1400 1000 * (1 + 0,2 * 3) = 1600
Наращенные суммы для сложных процентов 1000 * (1 + 0,2)0,5 =1095,45 1000 * (1 + 0,2)1 =1200 1000 * (1 + 0,2)2 =1440 1000 * (1 + 0,2)3 =1728

 

Ответ:

Наращенные суммы для простых процентов 1100 1200 1400 1600

Наращенные суммы для сложных процентов 1095,45 1200 1440 1728

Задача 39

Сложная процентная ставка по ссуде определена в 9% годовых плюс маржа. В первые два года маржа установлена в размере 5%, в последующие два года в размере 4%. Определить множитель наращения за 4 года.

((1 + 9% + 5%)(1 + 9% + 4%))2 = 1,6595

Ответ: 1,6595.

Задача 40

Сложная процентная ставка по ссуде определена в 9% годовых и предусмотрена ежегодная индексация накопленного долга с учетом инфляционного роста цен. Рост цен составил по годам 30%, 20%, 15%, 10%. Определить множитель наращения за 4 года.

((1 + 9%)^4)*(1 + 30%)*(1 + 20%)*(1 + 15%)*(1 + 10%) = 2,7856

Ответ: 2,7856.

Задача 41

За сколько лет удвоится сумма долга, если применяется простая годовая ставка 17%?

(1 + n * 17%) = 2

n = (2 – 1) / 17% = 5,882

Ответ: 5,882 лет



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 9122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.88.211.227 (0.011 с.)