Наименование темы: Модели систем массового обслуживания


Математическое введение в теорию цепей Маркова

 

Модели систем массового обслуживания это основной раздел теории, на который опираются все положения теории телетрафика. Чтобы понять методы анализа систем массового обслуживания, необходимо изучить новый математический аппарат.

Математическое введение в теорию цепей Маркова

Дискретные цепи Маркова.

Задана дискретная цепь Маркова, если для последовательности случайных величин выполняется равенство

.

Это означает, что поток случайных величин определяется только вероятностью перехода от предыдущего значения случайной величины к последующему. Зная начальное распределение вероятностей, можно найти распределение на любом шаге. Величины in можно интерпретировать как номера состояний некоторой динамической системы с дискретным множеством состояний. Если вероятности переходов не зависят от номера шага, то такая цепь Маркова называется однородной и ее определение задается набором вероятностей .

Для однородной Марковской цепи можно определить вероятности перехода из состояния i в состояние j за m шагов

Цепь Маркова называется неприводимой, если каждое ее состояние может быть достигнуто из любого другого состояния. Состояние i называется поглощающим, если для него pii =1.

Состояние называется возвратным, если вероятность попадания в него за конечное число шагов равна единице. В другом случае состояние относится к невозвратным. Возвратное состояние может быть периодическими апериодическим в зависимости от наличия кратных шагов возврата. Введем вероятности возврата в состояние i через n шагов после ухода из этого состояния:

Они позволяют определить среднее число шагов, т.е среднее время возврата: .

Состояние называется возвратным нулевым, если среднее время возвращения в него равно бесконечности, и возвратным ненулевым, если это время конечно.

Теорема 1.

Состояния неприводимой цепи Маркова либо все невозвратные, либо все возвратные нулевые, либо все возвратные ненулевые. В случае периодической цепи все состояния имеют один и тот же период.

Вторая теорема рассматривает вероятности достижения состояний в стационарном (то есть не зависящем от начального распределения вероятностей) режиме.

Теорема 2.

Для неприводимой и апериодической цепи Маркова всегда существуют предельные вероятности, не зависящие от начального распределения вероятностей. Более того, имеет место одна из следующих двух возможностей:

А) все состояния цепи невозвратные или все возвратные нулевые, и тогда все предельные вероятности равны нулю и стационарного состояния не существует;

Б) все состояния возвратные ненулевые и тогда существует стационарное распределение вероятностей:

Состояние называется эргодическим, если оно апериодично и возвратно ненулевое. Если все состояния цепи Маркова эргодичны, то вся цепь называется эргодической. Предельные вероятности эргодической цепи Маркова называют вероятностями состояния равновесия, имея в виду, что зависимость от начального распределения вероятностей полностью отсутствует.

Цепь Маркова с конечным числом состояний (конечная цепь), удобно изображать в виде ориентированного графа, называемого диаграммой переходов (рис.1). Вершины графа ассоциируются с состояниями, а ребра с вероятностями переходов.

Вычисления вероятностей достижения состояний производится прямыми методами или с помощью z-преобразования.

Рис. 1. Цепь Маркова.

 

У однородных Марковских процессов вероятности переходов не зависят от времени.

Вероятности перехода системы из состояния i на m-том шаге в состояние j на n-том шаге для n > m.

Эти вероятности связаны между собой, так называемым уравнениями Чепмена-Колмогорова.(Chapman - Kolmogorov)

.

Для однородных цепей Маркова эти уравнения упрощаются так

.

 

Лекция № 3

по дисциплине “Теория распределение информации»

Лекционные занятия: Модели систем массового обслуживания

Непрерывные цепи Маркова.

2.Анализ систем массового обслуживания с марковскими потоками требований. Система М/M/1. Анализ

Непрерывные цепи Маркова.

 

Случайный процесс X(t) с дискретным множеством значений образует непрерывную цепь Маркова, если

.

Будущие состояния зависят от прошлого только через текущее состояние. Для непрерывный цепей Маркова основным также является уравнение Чепмена –Колмогорова, для однородной цепи имеющее вид: .

Здесь матрица H(t)= [ pij(t)] - матрица вероятностей перехода из состояния i в состояние j в момент времени t , а матрица Q называется матрицей интенсивностей переходов. Ее элементы имеют следующий смысл: если в момент времени t система находилась в состоянии Ei , то вероятность перехода в течение промежутка времени (t,t+Δt) в произвольное состояние Ej задается величиной qij(t)Δt + o(Δt), а вероятность ухода из состояния Ei величиной -qiiΔt + o(Δt).

Таким образом, интенсивности переходов можно вычислять как соответствующие пределы при стремлении к нулю длительности временного интервала.

Наиболее важным для дальнейшего использования является класс непрерывных цепей Маркова называемых «процессами гибели - размножения»(Birth – death process). Для таких систем из состояния k возможны переходы только в состояния k, k-1 и k+1 в следующие моменты времени:

· в момент t объем популяции был равен k и в течение времени (t,t+Δt) не произошло изменения состояния

· в момент t объем популяции был равен k-1 и в течение времени (t,t+Δt) родился один член популяции

· в момент времени t объем популяции был равен k+1 и в течение времени (t,t+Δt) погиб один член популяции

Рис. 2 Возможные переходы в состояние Ек.

 

Диаграмма переходов для дискретных цепей Маркова (Рис 3)

Рис.3 Диаграмма интенсивностей переходов для процесса размножения и гибели.

 

Овалам здесь соответствуют дискретные состояния, а стрелки определяют интенсивности потоков вероятности (а не вероятности!) переходов от одного состояния к другому.

Имеет место своеобразный «закон сохранения»:

Разность между суммой интенсивностей, с которой система попадает в состояние k и суммой интенсивностей, с которой система покидает это состояние должна равняться интенсивности изменения потока в это состояние (производной по времени).

Применение закона сохранения позволяет получать уравнения для любой подсистемы Марковской цепи типа процесса «гибели-размножения». Особенно эффективным оказывается построение решений в стационарном, установившемся режиме, когда можно полагать что вероятности в произвольный, достаточно отдаленный момент времени, остаются постоянными.

Система М/M/1. Анализ.

Это система с пуассоновским входным потоком заявок, экспоненциальным законом распределения времени обслуживания и одним сервером.

На рис. 1. приведена простейшая схема такой системы. Она содержит буфер, который может хранить очередь бесконечной длины, состояние которой может быть отождествлено с числом заявок, содержащихся в очереди в каждый момент времени.

Рис. 1. СМО типа М/М/1.

Поскольку входной процесс ординарный, то в каждый момент времени к очереди может добавиться только одна заявка, поскольку сервер один, то в каждый момент времени может быть обслужена, то есть уйти из очереди только одна заявка. Таким образом, рассматриваемая СМО относится к процессу класса «гибели-размножения». Для анализа необходимо конкретизировать параметры системы. Распределение вероятностей входного потока и времени обслуживания позволяет полагать интенсивности вероятностей в модели постоянными.

Здесь t – среднее время обслуживания в сервере.

На рис 2 приведена диаграмма интенсивностей переходов для рассматриваемой системы.

Рис. 2 Диаграмма интенсивности переходов для СМО типа М/М/1.

 

Полученное ранее общее решение позволяет сразу записать вероятность того, что в стационарном состоянии в очереди будет находиться k заявок

Найдем начальное значение вероятности, учитывая сходимость соответствующего ряда

.

Окончательно получаем формулу для вероятности длины очереди

.

 

 

Лекция №4

по дисциплине “Теория распределение информации»

Наименование темы: Анализ систем массового обслуживания с марковскими потоками требований









Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь