F-тест качества спецификации эконометрической модели.

Рассмотрим модель:

(1)

Статистикой критерия гипотезы
(2) против альтернативы служит случайная переменная (3)

Здесь – коэффициент детерминации (объясненная регрессорами в рамках обучающей выборки доля эмпирической дисперсии эндогенной переменной ); k – количество регрессоров в модели (1); n – объем обучающей выборки , по которой оценена МНК-модель (1).

Если гипотеза (2) справедлива, а случайный остаток u в модели (1) обладает нормальным законом распределения, случайная переменная (3) имеет распределение Фишера (см. в конце) с количествами степеней свободы и , где (4)

Этапы:

1) Вычислить величину (3);

2) Задаться уровнем значимости и при помощи функции FРАСПОБР Exel при количествах степеней свободы (4) отыскать -квантиль распределения Фишера ;

3) Проверить справедливость неравенства (5)

Если оно справедливо, то гипотеза (2)принимается и можно сделать вывод о неудовлетворительном качестве регрессии, т.е. об отсутствии какой-либо объясняющей способности регрессоров в рамках модели (1).

Если неравенство (5) несправедливо гипотеза (2) отклоняется в пользу альтернативы . Это значит, что качество регрессии удовлетворительное, т.е. регрессоры в рамках линейной модели (1) обладают способностью объяснять значения эндогенной переменной y.

Закон распределения Фишера (F-распределение):

где - стандартное обозначение для гамма-функции Эйлера.


 

41. Процедура интервального прогнозирования по оценённой линейной эконометрической модели значений эндогенной переменной (на примере модели Оукена).

Для построения интервально прогноза запишем дробь (1), имеющую смысл нормированной ошибки прогноза. Если случайный остаток в регрессионной модели не имеет автокорреляции и нормально распределен, то дробь (1) распределена по закону Стьюдента с числом степеней свободы , где — количество оцениваемых коэффициентов модели.

Это позволяет построить замкнутый промежуток , где: , (2) именуемыйдоверительным интервалом, который накрывает про­гнозируемое значение с принятой доверительной вероятностью . — это критическое значение модуля дроби Стьюдента (дву­сторонняя -квантиль распределения Стьюдента), которую можно рассчитывать по величинам , при помощи функции СТЬЮДРАСПОБР.

 

Модель Оукена:

(1)

1. В обучающую выборку включим наблюдения за 1997 -2002 года; в контролирующую – наблюдения 2003 года.

2. Оцененная модель:

(2)

Оценки модели вычисляются с помощью функции ЛИНЕЙН( ; ;1;1).

;

3. Вычислим при помощи оцененной модели (2) по значению прогноз величины : .

Далее определим стандартную ошибку прогноза:

, где . Так как модель Оукена – это модель парной регрессии, тo можно вычислить по формуле:

При доверительной вероятности и числе степеней свободы при помощи функции СТЬЮДРАСПОБР находим и вычисляем границы доверительного интервала:

 


 

42. Процедура проверки адекватности оценённой линейной эконометрической модели (на примере модели Оукена).



1. Результаты наблюдений объекта сле­дует разделить на два класса. В первый класс (обучающую выборку) включить основ­ной объем результатов наблюдений 95% выборки. Оставшиеся результаты наблюдений (например, пара ( )) составят контролирующую выборку.

2. По обучающей выборке оценить модель.

3. Задаться доверительной вероятностью и по значени­ям регрессоров, входящих в контролирующую выборку, построить доверительные интервалы для соот­ветствующих этим регрессорам значений эндогенной переменной модели ( ).

4. Проверить, попадают ли значения эндогенной переменной из контролирующей выборки в соответству­ющие доверительные интервалы (в интервал ). Если да, то признать оцененную модель адекватной; если нет, то оцененная модель не может быть признана адекватной и подлежит доработке.

 

Модель Оукена:

(1)

1. В обучающую выборку включим наблюдения за 1997 -2002 года;

в контролирующую – наблюдения 2003 года.

2. Оцененная модель:

(2)

Оценки модели вычисляются с помощью функции ЛИНЕЙН( ; ;1;1).

;

3. Вычислим при помощи оцененной модели (2) по значению прогноз величины : .

Далее определим стандартную ошибку прогноза:

, где . Так как модель Оукена – это модель парной регрессии, тo можно вычислить по формуле:

При доверительной вероятности и числе степеней свободы при помощи функции СТЬЮДРАСПОБР находим и вычисляем границы доверительного интервала:

Если значение попадает в доверительный интервал , то делаем вывод, что оцененная модель (2) адекватна и может быть использована для изучения объекта: прогноза темпа прироста реального ВВП по величине изменения уровня безработицы.









Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь