Технология брокерского обслуживания доверительных управляющих на forts

 

Расчетные фирмы на рынке FORTS могут обслуживать клиентские счета доверительных управляющих.

Для учета операций, осуществляемых по договорам доверительного управления на FORTS, Расчетной фирме открываются разделы следующих типов:

1. раздел с кодом вида XX DY zzz;
2. раздел с кодом вида XX YY Dzz,

где «D» – фиксированное значение третьего или пятого символа кода, а X, Y, z – любые символы латиницы или арабские цифры.

Раздел 1-го типа открывается каждому из учредителей доверительного управления (или группе учредителей, если они объединены в группу), если управляющей компанией является Расчетная фирма или Брокерская фирма, а так же самой управляющей компании.

Раздел 2-го типа открывается каждому доверительному управляющему или объединенным в группу учредителям доверительного управления, если управляющей компанией является клиент Расчетной фирмы или Брокерской фирмы, а также в случае, если управляющей компанией является одна из зарегистрированных в Клиринговом центре Брокерских фирм.

Возможности доверительного управляющего в торговой системе FORTS:

· При вводе заявок доверительного управляющего, в торговой системе фьючерсов и опционов есть возможность установки признака “ДУ”.

· Если при вводе заявки был установлен признак “ДУ” и впоследствии она была сведена в сделку, то в этих сделках указывается, была ли сделка совершена от имени “ДУ” или с контрагентом, выступающим от имени “ДУ”.

· Признак “ДУ” отображается в окнах заявок и сделок по фьючерсам и опционам.

Средства гарантийного обеспечения на разделах доверительного управления учитываются отдельно от средств остальных клиентов и собственных средств Расчетной фирмы. При этом отрицательный остаток средств на разделах доверительного управления увеличивают задолженность Расчетной фирмы перед Клиринговым центром, положительный остаток средств на разделах доверительного управления не увеличивает сумму средств Расчетной фирмы и не уменьшает задолженность Расчетной фирмы перед Клиринговым центром.

 

Финансовые расчеты на срочном рынке РТС

Технология работы FORTS предусматривает расчеты через специальный счет Клирингового центра РТС в расчетной организации - НКО «Расчетная палата РТС». Поэтому, к расчетным фирмам не предъявляется требование по открытию счетов в расчетной организации, как это делается на рынках базовых активов.

Расчетная фирма или ее клиент вправе внести в качестве части средств гарантийного обеспечения (до 50% общей суммы средств) в виде установленных в FORTS ценных бумаг. Указанные бумаги вносятся на специальные разделы торговых счетов-депо расчетных фирм или их клиентов, которые открываются в расчетном депозитарии срочного рынка РТС (для акций ОАО «Газпром» - ЗАО «Расчетно-депозитарная компания», для остальных бумаг – ЗАО «Депозитарно-клиринговая Компания) на основании договоров, заключаемых владельцами акций с Клиринговым центром РТС.

В течение торгового дня расчетная фирма вправе (в том числе по поручению клиента) вносить или отзывать денежные средства и ценные бумаги в FORTS. Вносить денежные средства могут как сами расчетные фирмы, так и их клиенты, указывая в платежном поручении номер договора расчетной фирмы с Клиринговым центром РТС и номер регистра учета позиций для зачисления средств. Отзыв средств осуществляется только по поручению расчетных фирм и только на реквизиты расчетных фирм, зарегистрированные в Клиринговом центре РТС.

На срочном рынке РТС внедрена технология "единая денежная позиция", заключающаяся в возможности оперативного перевода денежных средств между срочным рынком FORTS и Биржевым рынком Группы РТС, а также рынком акций ОАО "Газпром". Время перевода денежных между рынками РТС составляет не более 3 минут при условии, что при выводе средств с рынка FORTS передача заявки о возврате средств осуществляется через торговый терминал трейдера, а при выводе средств с Биржевого рынка в платежном поручении указывается стандартное назначение платежа, прописанное в Правилах осуществления клиринговой деятельности Клирингового центра РТС. Реализованная технология позволяет участникам торгов осуществлять вывод денежных средств с Биржевого рынка и рынка акций ОАО "Газпром", организованного Фондовой Биржей "Санкт-Петербург", не только в размере остатка на счете, но и в размере свободного остатка в торговой системе, т.е. по заключенным, но еще не рассчитанным сделкам продажи ценных бумаг. Регламент взаимодействия ЗАО "Клиринговый центр РТС" с НКО "Расчетная палата РТС" обеспечивает полную автоматизацию документооборота, связанного с вводом/выводом денежных средств на Срочный рынок FORTS.

 

 

При возврате денежных средств или ценных бумаг Клиринговый центр РТС проверяет наличие на регистрах расчетной фирмы свободного остатка средств в достаточном размере. Возврат денежных средств осуществляется Клиринговым центром РТС в день подачи соответствующего заявления от расчетной фирмы, если оно подано до 17.00 по московскому времени через систему ЭДО РТС и если оно подано до 18.35 через торговый терминал. Возврат ценных бумаг осуществляется в день подачи заявления, если оно подано до 18.00. Возврат средств Клиринговым центром осуществляется путем отправки в расчетную организацию или расчетный депозитарий необходимого поручения по электронным каналам связи. Поручения подаются Клиринговым центром в автоматическом режиме.

Состояние всех клиринговых регистров расчетной фирмы (по учету позиций, как собственных, так и клиентских, по учету денежных средств и ценных бумаг) при подаче заявок, заключении сделок, зачислении и списании средств изменяются в режиме реального времени и отображаются на торговом терминале. При этом в течение торгового дня расчетная фирма со своего терминала вправе как увеличить, так и уменьшить размер лимита, выставленного на любой ее клиентский терминал, включая шлюзовой.

На свой торговый терминал расчетная фирма и/или ее клиент (если ему установлен биржевой торговый терминал) получает разнообразную информацию по каждому контракту о размерах установленных лимитов колебаний цен сделок и базовых размерах начальной маржи, о сроках обращения контрактов, о необходимости подготовиться к исполнению контрактов с поставкой, о приостановке и возобновлении торгов, о расширении лимитов и увеличении базовых размеров начальной маржи непосредственно в ходе торговой сессии.